Сравнение IEO с PCEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF).
IEO и PCEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEO или PCEF.
Основные характеристики
| IEO | PCEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.73% | 7.26% |
| Дох-ть за 1 год | 30.71% | 15.40% |
| Дох-ть за 3 года | 28.63% | 0.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.34% | 4.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.80% | 5.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.74 |
| Дневная вол-ть | 20.67% | 9.06% |
| Макс. просадка | -79.17% | -38.64% |
| Current Drawdown | -6.68% | -5.02% |
Корреляция
Корреляция между IEO и PCEF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEO и PCEF
С начала года, IEO показывает доходность 12.73%, что значительно выше, чем у PCEF с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции IEO уступали акциям PCEF по среднегодовой доходности: 3.80% против 5.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEO и PCEF
IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PCEF в 2.34%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEO c PCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и PCEF
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности PCEF в 9.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.50% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% | 0.88% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 9.27% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.11% | 9.18% | 8.02% | 8.13% |
Просадки
Сравнение просадок IEO и PCEF
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и PCEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и PCEF
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.