PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с PCEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEO с PCEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF).

IEO и PCEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEO и PCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEO и PCEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.85%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		-2.05%12.59%16.70%9.39%-18.66%15.38%4.61%24.08%-8.88%14.48%

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у PCEF с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции IEO превзошли акции PCEF по среднегодовой доходности: 11.67% против 6.99% соответственно.

IEO

1 день
-3.37%
1 месяц
7.98%
С начала года
35.85%
6 месяцев
30.59%
1 год
29.93%
3 года*
14.93%
5 лет*
22.54%
10 лет*
11.67%

PCEF

1 день
1.43%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-0.98%
1 год
9.59%
3 года*
10.98%
5 лет*
4.51%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Invesco CEF Income Composite ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PXD
Часто сравнивают с PCEF:
PCEF с YYYPCEF с UTFPCEF с PFFAPCEF с PGXPCEF с SPYPCEF с MDIVPCEF с VOO

Сравнение комиссий IEO и PCEF

IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PCEF в 2.71%.

PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Доходность на риск

IEO vs. PCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c PCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOPCEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.71

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.02

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.89

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

4.22

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. PCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа PCEF равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и PCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOPCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.71

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.40

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.53

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.54

-0.37

Корреляция

Корреляция между IEO и PCEF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и PCEF

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности PCEF в 8.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.95%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		8.20%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%

Просадки

Сравнение просадок IEO и PCEF

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и PCEF.

Загрузка...

Показатели просадок

IEOPCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-38.64%

-40.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-10.94%

-11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-24.25%

-7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-38.64%

-36.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-4.65%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-4.51%

-21.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

2.32%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и PCEF

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEOPCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

5.24%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

7.18%

+10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.67%

13.56%

+17.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.64%

11.44%

+19.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.94%

13.25%

+21.69%