PortfoliosLab logo
Сравнение IEO с PCEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEO и PCEF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IEO и PCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.00%
147.04%
IEO
PCEF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEO:

-0.72

PCEF:

0.78

Коэф-т Сортино

IEO:

-0.83

PCEF:

1.10

Коэф-т Омега

IEO:

0.88

PCEF:

1.19

Коэф-т Кальмара

IEO:

-0.68

PCEF:

0.75

Коэф-т Мартина

IEO:

-1.63

PCEF:

3.74

Индекс Язвы

IEO:

13.05%

PCEF:

2.82%

Дневная вол-ть

IEO:

29.80%

PCEF:

13.50%

Макс. просадка

IEO:

-79.17%

PCEF:

-38.64%

Текущая просадка

IEO:

-24.00%

PCEF:

-5.99%

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у PCEF с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции IEO уступали акциям PCEF по среднегодовой доходности: 3.01% против 5.46% соответственно.


IEO

С начала года

-6.84%

1 месяц

-12.67%

6 месяцев

-8.98%

1 год

-21.86%

5 лет

27.60%

10 лет

3.01%

PCEF

С начала года

-1.72%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-1.71%

1 год

11.46%

5 лет

8.57%

10 лет

5.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEO и PCEF

IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PCEF в 2.34%.


График комиссии PCEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PCEF: 2.34%
График комиссии IEO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEO: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEO и PCEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEO
Ранг риск-скорректированной доходности IEO, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

PCEF
Ранг риск-скорректированной доходности PCEF, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCEF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEO c PCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEO, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEO: -0.72
PCEF: 0.78
Коэффициент Сортино IEO, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEO: -0.83
PCEF: 1.10
Коэффициент Омега IEO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEO: 0.88
PCEF: 1.19
Коэффициент Кальмара IEO, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEO: -0.68
PCEF: 0.75
Коэффициент Мартина IEO, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEO: -1.63
PCEF: 3.74

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа PCEF равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и PCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
0.78
IEO
PCEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и PCEF

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности PCEF в 9.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
2.76%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%1.30%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
9.03%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%8.02%

Просадки

Сравнение просадок IEO и PCEF

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и PCEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.00%
-5.99%
IEO
PCEF

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и PCEF

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 21.15% по сравнению с Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.15%
11.14%
IEO
PCEF