- ISIN
- US4642888519
- CUSIP
- 464288851
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 5 мая 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $505M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) прибавил 24.4% с начала года. Текущая цена акции IEO — $110. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IEO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,192.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) показал доход в 24.43% с начала года и 24.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IEO составила 9.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 24.43%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 16.99%
- 10 лет*
- 9.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность IEO по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +47.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -42.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IEO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -25.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.09% | 10.31% | 15.77% | -1.67% | -7.10% | -3.11% | 24.43% | ||||||
| 2025 | 3.06% | 0.58% | 2.39% | -14.16% | 4.41% | 5.11% | 1.91% | 3.83% | -0.53% | -3.52% | 5.07% | -4.25% | 2.15% |
| 2024 | -1.22% | 3.88% | 12.51% | -2.46% | -1.55% | -2.62% | 0.39% | -2.25% | -5.63% | -0.08% | 8.82% | -9.34% | -1.45% |
| 2023 | 2.78% | -8.51% | -0.78% | 0.02% | -7.61% | 7.81% | 11.90% | 2.90% | 0.24% | -0.77% | -2.80% | 0.08% | 3.57% |
| 2022 | 16.36% | 8.50% | 9.80% | -1.81% | 17.78% | -19.73% | 10.53% | 7.83% | -8.87% | 20.92% | 0.50% | -7.09% | 57.82% |
| 2021 | 4.77% | 26.26% | 3.12% | 1.56% | 8.92% | 6.79% | -11.17% | 0.24% | 15.06% | 10.00% | -5.74% | 2.57% | 75.57% |
Метрики бенчмарка
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF has an annualized alpha of -1.13%, beta of 1.23, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2006.
- This ETF participated in 119.61% of S&P 500 Index downside but only 106.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.13%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 106.13%
- Участие в снижении
- 119.61%
Комиссия
Комиссия IEO составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IEO имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.46 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 10.92 | -6.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.33 | $2.33 | $2.35 | $2.80 | $3.51 | $1.60 | $1.14 | $1.03 | $0.86 | $0.61 | $0.64 | $1.08 |
Дивидендный доход | 2.12% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $2.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $2.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $2.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $3.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $1.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF показал максимальную просадку в 79.17%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 510 торговых сессий.
Текущая просадка iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF составляет 14.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -79.17%март 2020 г. | 5y 8mo | 2y 7d | 7y 9moиюнь 2014 г. - март 2022 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -66.42%март 2009 г. | 8mo 11d | 5y 27d | 5y 9moиюнь 2008 г. - март 2014 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -31.46%апр. 2025 г. | 1y | 10mo 18d | 1y 10moапр. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.63%июль 2022 г. | 1mo 6d | 3mo 26d | 5mo 2dиюнь 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -24.25%март 2023 г. | 3mo 29d | 1y | 1y 3moнояб. 2022 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| IEO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.17% | -56.78% | -22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -9.10% | -7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -18.90% | -12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -25.43% | -6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.00% | -33.92% | -41.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -3.21% | -11.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.23% | -10.71% | -15.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 2.04% | +3.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IEO
Добавьте iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IEO