PortfoliosLab logo
Сравнение IEO с FENY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEO и FENY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IEO и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.85%
34.30%
IEO
FENY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEO:

-0.72

FENY:

-0.45

Коэф-т Сортино

IEO:

-0.83

FENY:

-0.45

Коэф-т Омега

IEO:

0.88

FENY:

0.94

Коэф-т Кальмара

IEO:

-0.68

FENY:

-0.53

Коэф-т Мартина

IEO:

-1.63

FENY:

-1.50

Индекс Язвы

IEO:

13.05%

FENY:

7.65%

Дневная вол-ть

IEO:

29.80%

FENY:

25.37%

Макс. просадка

IEO:

-79.17%

FENY:

-74.35%

Текущая просадка

IEO:

-24.00%

FENY:

-14.83%

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции IEO уступали акциям FENY по среднегодовой доходности: 3.01% против 3.30% соответственно.


IEO

С начала года

-6.84%

1 месяц

-12.67%

6 месяцев

-8.98%

1 год

-21.86%

5 лет

27.60%

10 лет

3.01%

FENY

С начала года

-4.54%

1 месяц

-11.93%

6 месяцев

-6.98%

1 год

-12.02%

5 лет

24.64%

10 лет

3.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEO и FENY

IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.


График комиссии IEO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEO: 0.42%
График комиссии FENY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FENY: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEO и FENY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEO
Ранг риск-скорректированной доходности IEO, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

FENY
Ранг риск-скорректированной доходности FENY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FENY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEO c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEO, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEO: -0.72
FENY: -0.45
Коэффициент Сортино IEO, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEO: -0.83
FENY: -0.45
Коэффициент Омега IEO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEO: 0.88
FENY: 0.94
Коэффициент Кальмара IEO, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEO: -0.68
FENY: -0.53
Коэффициент Мартина IEO, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEO: -1.63
FENY: -1.50

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа FENY равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
-0.45
IEO
FENY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и FENY

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности FENY в 3.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
2.76%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%1.30%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF
3.28%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%1.91%

Просадки

Сравнение просадок IEO и FENY

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и FENY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.00%
-14.83%
IEO
FENY

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и FENY

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 21.15% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 17.64%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.15%
17.64%
IEO
FENY