Сравнение IEO с FENY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).
IEO и FENY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEO или FENY.
Основные характеристики
| IEO | FENY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.73% | 13.95% |
| Дох-ть за 1 год | 30.71% | 25.30% |
| Дох-ть за 3 года | 28.63% | 26.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.34% | 13.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.80% | 3.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 20.67% | 18.49% |
| Макс. просадка | -79.17% | -74.35% |
| Current Drawdown | -6.68% | -2.98% |
Корреляция
Корреляция между IEO и FENY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEO и FENY
С начала года, IEO показывает доходность 12.73%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 13.95%. За последние 10 лет акции IEO превзошли акции FENY по среднегодовой доходности: 3.80% против 3.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEO и FENY
IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEO c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и FENY
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FENY в 2.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.50% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% | 0.88% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.82% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% | 1.91% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок IEO и FENY
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и FENY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и FENY
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.