Сравнение IEO с FENY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).
IEO и FENY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEO или FENY.
Доходность
Сравнение доходности IEO и FENY
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 15.38%. За последние 10 лет акции IEO превзошли акции FENY по среднегодовой доходности: 4.53% против 4.01% соответственно.
IEO
7.08%
5.36%
-5.01%
9.42%
17.00%
4.53%
FENY
15.38%
4.88%
1.26%
14.83%
16.13%
4.01%
Основные характеристики
| IEO | FENY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.32 | 0.82 |
| Коэф-т Сортино | 0.57 | 1.22 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 0.65 | 2.68 |
| Индекс Язвы | 10.14% | 5.56% |
| Дневная вол-ть | 20.75% | 18.07% |
| Макс. просадка | -79.17% | -74.35% |
| Текущая просадка | -11.36% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEO и FENY
IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между IEO и FENY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEO c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и FENY
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности FENY в 2.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.85% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% | 0.88% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.94% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% | 1.91% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок IEO и FENY
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и FENY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и FENY
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.