PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с FENY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEO с FENY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).

IEO и FENY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEO и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEO и FENY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.85%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		33.17%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у FENY с доходностью 33.17%. За последние 10 лет акции IEO превзошли акции FENY по среднегодовой доходности: 11.67% против 10.61% соответственно.

IEO

1 день
-3.37%
1 месяц
7.98%
С начала года
35.85%
6 месяцев
30.59%
1 год
29.93%
3 года*
14.93%
5 лет*
22.54%
10 лет*
11.67%

FENY

1 день
-3.59%
1 месяц
4.29%
С начала года
33.17%
6 месяцев
34.14%
1 год
31.58%
3 года*
17.00%
5 лет*
23.29%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEFIEO с PXD
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с VOO

Сравнение комиссий IEO и FENY

IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.

IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF

Доходность на риск

IEO vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOFENYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.25

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.65

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.69

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

4.85

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FENY равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOFENYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.25

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.88

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.20

-0.03

Корреляция

Корреляция между IEO и FENY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и FENY

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности FENY в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.95%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.39%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%

Просадки

Сравнение просадок IEO и FENY

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и FENY.

Загрузка...

Показатели просадок

IEOFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-74.35%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-19.11%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-26.64%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-69.07%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-5.72%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-23.34%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

6.67%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и FENY

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEOFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

6.28%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

14.33%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.67%

25.29%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.64%

26.59%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.94%

29.72%

+5.22%