PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEO с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

IEO и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEO и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEO и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.85%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEO имеют среднегодовую доходность 11.67%, а акции XLE немного отстают с 11.23%.

IEO

1 день
-3.37%
1 месяц
7.98%
С начала года
35.85%
6 месяцев
30.59%
1 год
29.93%
3 года*
14.93%
5 лет*
22.54%
10 лет*
11.67%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEFIEO с PXD
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий IEO и XLE

IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

IEO vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.18

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.56

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.61

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

4.23

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.18

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.89

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.31

-0.14

Корреляция

Корреляция между IEO и XLE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и XLE

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.95%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок IEO и XLE

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

IEOXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-71.26%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-18.79%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-26.04%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-66.81%

-8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-5.74%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-18.05%

-8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

7.15%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и XLE

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEOXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

6.45%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

14.46%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.67%

25.21%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.64%

26.09%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.94%

29.50%

+5.44%