Сравнение IEO с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
IEO и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEO или XLE.
Корреляция
Корреляция между IEO и XLE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEO и XLE
Основные характеристики
IEO:
-0.72
XLE:
-0.46
IEO:
-0.83
XLE:
-0.45
IEO:
0.88
XLE:
0.93
IEO:
-0.68
XLE:
-0.57
IEO:
-1.63
XLE:
-1.52
IEO:
13.05%
XLE:
7.53%
IEO:
29.80%
XLE:
25.08%
IEO:
-79.17%
XLE:
-71.54%
IEO:
-24.00%
XLE:
-13.92%
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции IEO уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 3.01% против 4.04% соответственно.
IEO
-6.84%
-12.67%
-8.98%
-21.86%
27.60%
3.01%
XLE
-3.07%
-12.15%
-6.73%
-11.93%
24.00%
4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEO и XLE
IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEO и XLE
IEO
XLE
Сравнение IEO c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и XLE
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности XLE в 3.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.76% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.47% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок IEO и XLE
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и XLE
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 21.15% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 17.44%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.