PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEO с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с XLE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds - IEO tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index while XLE tracks the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEO returned 10.24%/yr vs 9.80%/yr for XLE. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. IEO charges 0.38%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности IEO и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 34.08%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 29.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEO имеют среднегодовую доходность 10.24%, а акции XLE немного отстают с 9.80%.

IEO

1 день
-3.56%
1 месяц
7.70%
6 месяцев
17.54%
С начала года
34.08%
1 год
37.25%
3 года*
10.33%
5 лет*
21.93%
10 лет*
10.24%
Всё время*
5.89%

XLE

1 день
-2.07%
1 месяц
7.87%
6 месяцев
9.98%
С начала года
29.95%
1 год
38.22%
3 года*
13.23%
5 лет*
22.66%
10 лет*
9.80%
Всё время*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IEO

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
$9.20M$8.27M$8.60M

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF
$1.81B$1.78B$1.93B

Сравнение доходности по годам IEO и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.08%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.95%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between IEO and XLE is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.95

The correlation between IEO and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEO и XLE

Секторы
IEO
XLE

Энергетика

99.1%
100.0%

Промышленность

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IEO
99.1%
XLE
100.0%

Промышленность

IEO
1.0%
XLE

-

Сырьевые материалы

IEO
0.9%
XLE

-

Коммуникационные услуги

IEO

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

IEO

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

IEO

-

XLE

-

Финансовые услуги

IEO

-

XLE

-

Здравоохранение

IEO

-

XLE

-

Недвижимость

IEO

-

XLE

-

Технологии

IEO

-

XLE

-

Коммунальные услуги

IEO

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с VDEIEO с FENYIEO с FCGIEO с DEOIEO с PCEFIEO с CRAKIEO с IEZ
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

IEO vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IEO c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEOXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.82

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.38

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.56

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

6.80

-1.08

IEO vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEO и XLE

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-71.26%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-14.98%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-20.14%

-11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-26.04%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-66.81%

-8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-7.73%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.12%

-17.93%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

5.64%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и XLE

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

6.16%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

16.48%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.02%

21.12%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.25%

25.76%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.92%

29.58%

+5.34%

Сравнение комиссий IEO и XLE

IEO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и XLE

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности XLE в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.65%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IEO and XLE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEO has higher volatility (8.72%) compared to XLE (6.16%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, IEO leads with 10.24% vs 9.80% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEO has performed better with a 10.24% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.38% for IEO.

XLE has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.97% for IEO.

IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.38% for IEO and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор