PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с DEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEO с DEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Diageo plc (DEO).

IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности IEO и DEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Diageo plc (DEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEO и DEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.85%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
DEO
Diageo plc		-13.49%-29.31%-10.09%-16.28%-17.40%41.72%-3.26%21.39%-0.43%44.13%

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью -13.49%. За последние 10 лет акции IEO превзошли акции DEO по среднегодовой доходности: 11.67% против -1.13% соответственно.

IEO

1 день
-3.37%
1 месяц
7.98%
С начала года
35.85%
6 месяцев
30.59%
1 год
29.93%
3 года*
14.93%
5 лет*
22.54%
10 лет*
11.67%

DEO

1 день
0.24%
1 месяц
-13.75%
С начала года
-13.49%
6 месяцев
-20.67%
1 год
-26.72%
3 года*
-23.44%
5 лет*
-12.72%
10 лет*
-1.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Diageo plc

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с AMNDIEO с PCEFIEO с PXD
Часто сравнивают с DEO:
DEO с BF-BDEO с BUDDEO с LOWDEO с KODEO с HEIA.ASDEO с SPYDEO с PBJ

Доходность на риск

IEO vs. DEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DEO
Ранг доходности на риск DEO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c DEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEODEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

-0.84

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

-1.04

+2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.86

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.75

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

-1.63

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. DEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа DEO равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и DEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEODEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-0.84

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.53

+1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

-0.05

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.28

-0.11

Корреляция

Корреляция между IEO и DEO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и DEO

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности DEO в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.95%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
DEO
Diageo plc		3.38%4.80%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.18%3.00%3.13%

Просадки

Сравнение просадок IEO и DEO

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки DEO в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и DEO.

Загрузка...

Показатели просадок

IEODEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-63.41%

-15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-35.75%

+13.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-63.41%

+31.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-63.41%

-11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-62.32%

+55.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-12.72%

-13.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

16.51%

-9.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и DEO

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Diageo plc (DEO) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEODEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

6.30%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

26.83%

-9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.67%

31.87%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.64%

24.25%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.94%

23.13%

+11.81%