Сравнение IEO с DEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Diageo plc (DEO).
IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEO или DEO.
Доходность
Сравнение доходности IEO и DEO
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью -16.44%. За последние 10 лет акции IEO превзошли акции DEO по среднегодовой доходности: 4.53% против 2.56% соответственно.
IEO
7.08%
5.36%
-5.01%
9.42%
17.00%
4.53%
DEO
-16.44%
-15.24%
-15.43%
-13.72%
-3.77%
2.56%
Основные характеристики
| IEO | DEO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.32 | -0.74 |
| Коэф-т Сортино | 0.57 | -0.98 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 0.89 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | -0.35 |
| Коэф-т Мартина | 0.65 | -1.41 |
| Индекс Язвы | 10.14% | 10.63% |
| Дневная вол-ть | 20.75% | 20.23% |
| Макс. просадка | -79.17% | -53.18% |
| Текущая просадка | -11.36% | -42.73% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IEO и DEO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEO c DEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и DEO
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности DEO в 3.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.85% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% | 0.88% |
DEO Diageo plc | 3.50% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.21% | 3.10% | 3.19% | 4.92% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок IEO и DEO
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки DEO в -53.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и DEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и DEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Diageo plc (DEO) имеют волатильность 6.32% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.