PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IEO с DEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEO с DEO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Diageo plc (DEO).

IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEO или DEO.

Корреляция

Корреляция между IEO и DEO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IEO и DEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Diageo plc (DEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEO:

-0.43

DEO:

-0.68

Коэф-т Сортино

IEO:

-0.42

DEO:

-0.80

Коэф-т Омега

IEO:

0.94

DEO:

0.91

Коэф-т Кальмара

IEO:

-0.42

DEO:

-0.31

Коэф-т Мартина

IEO:

-1.23

DEO:

-1.10

Индекс Язвы

IEO:

10.79%

DEO:

14.28%

Дневная вол-ть

IEO:

30.04%

DEO:

24.90%

Макс. просадка

IEO:

-79.17%

DEO:

-53.18%

Текущая просадка

IEO:

-19.35%

DEO:

-43.48%

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью -8.28%. За последние 10 лет акции IEO превзошли акции DEO по среднегодовой доходности: 4.01% против 2.80% соответственно.

IEO

С начала года

-1.14%

1 месяц

12.19%

6 месяцев

-9.14%

1 год

-12.82%

5 лет

27.22%

10 лет

4.01%

DEO

С начала года

-8.28%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

-3.30%

1 год

-16.85%

5 лет

-1.08%

10 лет

2.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEO и DEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг риск-скорректированной доходности IEO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
DEO
Ранг риск-скорректированной доходности DEO, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEO c DEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа DEO равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и DEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и DEO

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности DEO в 3.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		2.60%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%1.30%
DEO
Diageo plc		3.60%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.21%3.10%3.19%4.92%

Просадки

Сравнение просадок IEO и DEO

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки DEO в -53.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и DEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и DEO

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Diageo plc (DEO) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...