PortfoliosLab logo
Сравнение IEO с DEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEO и DEO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IEO и DEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Diageo plc (DEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
117.33%
186.88%
IEO
DEO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEO:

-0.72

DEO:

-0.75

Коэф-т Сортино

IEO:

-0.83

DEO:

-1.00

Коэф-т Омега

IEO:

0.88

DEO:

0.89

Коэф-т Кальмара

IEO:

-0.68

DEO:

-0.37

Коэф-т Мартина

IEO:

-1.63

DEO:

-1.35

Индекс Язвы

IEO:

13.05%

DEO:

13.76%

Дневная вол-ть

IEO:

29.80%

DEO:

24.88%

Макс. просадка

IEO:

-79.17%

DEO:

-53.18%

Текущая просадка

IEO:

-24.00%

DEO:

-45.59%

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность -6.84%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью -11.71%. За последние 10 лет акции IEO превзошли акции DEO по среднегодовой доходности: 3.01% против 2.36% соответственно.


IEO

С начала года

-6.84%

1 месяц

-12.67%

6 месяцев

-8.98%

1 год

-21.86%

5 лет

27.60%

10 лет

3.01%

DEO

С начала года

-11.71%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

-15.78%

1 год

-17.29%

5 лет

-1.16%

10 лет

2.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEO и DEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEO
Ранг риск-скорректированной доходности IEO, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

DEO
Ранг риск-скорректированной доходности DEO, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEO c DEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEO, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEO: -0.72
DEO: -0.75
Коэффициент Сортино IEO, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEO: -0.83
DEO: -1.00
Коэффициент Омега IEO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEO: 0.88
DEO: 0.89
Коэффициент Кальмара IEO, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEO: -0.68
DEO: -0.37
Коэффициент Мартина IEO, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEO: -1.63
DEO: -1.35

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEO равному -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и DEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
-0.75
IEO
DEO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и DEO

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности DEO в 3.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
2.76%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%1.30%
DEO
Diageo plc
3.74%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.21%3.10%3.19%4.92%

Просадки

Сравнение просадок IEO и DEO

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки DEO в -53.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и DEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.00%
-45.59%
IEO
DEO

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и DEO

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 21.15% по сравнению с Diageo plc (DEO) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.15%
9.20%
IEO
DEO