Сравнение IEO с CRAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK).
IEO и CRAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEO и CRAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEO и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.85% | 2.15% | -1.45% | 3.57% | 57.82% | 75.57% | -32.77% | 9.63% | -19.44% | 0.33% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.10% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у CRAK с доходностью 29.10%. За последние 10 лет акции IEO уступали акциям CRAK по среднегодовой доходности: 11.67% против 12.30% соответственно.
IEO
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 35.85%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 11.67%
CRAK
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 29.10%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 71.28%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEO и CRAK
IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CRAK в 0.60%.
Доходность на риск
IEO vs. CRAK — Ранг доходности на риск
IEO
CRAK
Сравнение IEO c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEO | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.41 | -2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 4.16 | -2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.62 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 4.77 | -3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 20.58 | -16.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEO | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.41 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.56 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.53 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IEO и CRAK составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и CRAK
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности CRAK в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.95% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок IEO и CRAK
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и CRAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEO | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.17% | -58.80% | -20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | -15.07% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -35.61% | +4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.00% | -58.80% | -16.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -1.98% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.42% | -12.63% | -13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 3.49% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и CRAK
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEO | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.81% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 13.42% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 20.99% | +9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 20.45% | +10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 22.11% | +12.83% |