PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с HAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с HAP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds - VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index while HAP tracks the MarketVector Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDE returned 8.90%/yr vs 11.59%/yr for HAP. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VDE charges 0.09%/yr vs 0.42%/yr for HAP.

Доходность

Сравнение доходности VDE и HAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 23.55%, что значительно выше, чем у HAP с доходностью 13.98%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям HAP по среднегодовой доходности: 8.90% против 11.59% соответственно.

VDE

1 день
0.60%
1 месяц
-7.94%
С начала года
23.55%
6 месяцев
24.06%
1 год
31.01%
3 года*
16.13%
5 лет*
18.74%
10 лет*
8.90%

HAP

1 день
-1.66%
1 месяц
-5.29%
С начала года
13.98%
6 месяцев
13.40%
1 год
34.90%
3 года*
16.55%
5 лет*
11.05%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и HAP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		23.55%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		13.98%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%17.12%

Correlation

The correlation between VDE and HAP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2008 г.

0.80

Over the past year, the correlation between VDE and HAP has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VDE и HAP

Секторы
VDE
HAP

Энергетика

99.5%
30.7%

Сырьевые материалы

0.4%
38.6%

Промышленность

0.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

2.8%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

9.3%

Энергетика

VDE
99.5%
HAP
30.7%

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
HAP
38.6%

Промышленность

VDE
0.1%
HAP
10.1%

Коммуникационные услуги

VDE

-

HAP

-

Потребительский циклический сектор

VDE

-

HAP
0.2%

Потребительский защитный сектор

VDE

-

HAP
6.4%

Финансовые услуги

VDE

-

HAP

-

Здравоохранение

VDE

-

HAP
2.8%

Недвижимость

VDE

-

HAP
0.4%

Технологии

VDE

-

HAP
1.4%

Коммунальные услуги

VDE

-

HAP
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

VanEck Natural Resources ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L

Доходность на риск

VDE vs. HAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c HAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDEHAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.24

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.92

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

4.22

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

14.62

-7.87

VDE vs. HAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа HAP равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и HAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDE и HAP

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки HAP в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и HAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEHAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-50.99%

-23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-8.31%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-16.92%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-25.66%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-44.07%

-25.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-8.01%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.94%

-12.06%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

2.39%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и HAP

Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с VanEck Natural Resources ETF (HAP) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEHAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

5.25%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

12.97%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

15.65%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

18.27%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.94%

19.69%

+10.25%

Сравнение комиссий VDE и HAP

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HAP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и HAP

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности HAP в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.99%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.54%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VDE and HAP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.06%) compared to HAP (5.25%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs HAP's -50.99%.

On 10-year performance, HAP leads with 11.59% vs 8.90% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HAP has performed better with a 11.59% return vs 8.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.42% for HAP.

VDE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.99% for HAP.

VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.42% for HAP.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и HAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор