PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAP с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAP с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAP (VanEck Natural Resources ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - HAP is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HAP returned 11.99%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAP charges 0.42%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности HAP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HAP показывает доходность 21.49%, а QQQ немного ниже – 21.30%. За последние 10 лет акции HAP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.99% против 21.94% соответственно.

HAP

1 день
-0.36%
1 месяц
0.64%
С начала года
21.49%
6 месяцев
23.70%
1 год
46.66%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.99%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAP и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAP
VanEck Natural Resources ETF		21.49%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%17.12%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between HAP and QQQ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2008 г.

0.58

Over the past year, the correlation between HAP and QQQ has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HAP и QQQ

Секторы
HAP
QQQ

Сырьевые материалы

36.7%
1.1%

Энергетика

32.3%
0.6%

Промышленность

10.2%
2.8%

Коммунальные услуги

9.8%
1.4%

Потребительский защитный сектор

6.5%
7.7%

Здравоохранение

2.8%
4.2%

Технологии

0.9%
53.8%

Недвижимость

0.4%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.2%
12.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Финансовые услуги

-

0.2%

Сырьевые материалы

HAP
36.7%
QQQ
1.1%

Энергетика

HAP
32.3%
QQQ
0.6%

Промышленность

HAP
10.2%
QQQ
2.8%

Коммунальные услуги

HAP
9.8%
QQQ
1.4%

Потребительский защитный сектор

HAP
6.5%
QQQ
7.7%

Здравоохранение

HAP
2.8%
QQQ
4.2%

Технологии

HAP
0.9%
QQQ
53.8%

Недвижимость

HAP
0.4%
QQQ
0.1%

Потребительский циклический сектор

HAP
0.2%
QQQ
12.3%

Коммуникационные услуги

HAP

-

QQQ
15.8%

Финансовые услуги

HAP

-

QQQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.LHAP с DHS
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

HAP vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.64

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.45

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.45

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

3.51

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.05

13.49

+9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAP vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.64

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.81

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.99

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.41

-0.15

Просадки

Сравнение просадок HAP и QQQ

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-82.97%

+32.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-11.96%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-22.77%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-35.12%

+9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-35.12%

-8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.26%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-32.79%

+20.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.11%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и QQQ

VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 4.37% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.49%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

12.10%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

15.94%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

22.38%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

22.29%

-2.55%

Сравнение комиссий HAP и QQQ

HAP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и QQQ

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.87%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

HAP and QQQ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to HAP (4.37%). In terms of maximum drawdown, HAP dropped -50.73% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.94% vs 11.99% for HAP. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.94% return vs 11.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.42% for HAP.

HAP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.38% for QQQ.

HAP is categorized as Energy Equities, while QQQ is Nasdaq-100. HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.42% for HAP and 0.18% for QQQ.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAP и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор