Сравнение HAP с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
HAP и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAP и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAP и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 20.42% | 34.91% | -4.08% | 2.46% | 7.84% | 25.04% | 6.30% | 18.60% | -10.68% | 17.12% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции HAP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.74% против 18.99% соответственно.
HAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 29.48%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.74%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAP и QQQ
HAP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
HAP vs. QQQ — Ранг доходности на риск
HAP
QQQ
Сравнение HAP c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAP | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 1.07 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 1.66 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.24 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.00 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.71 | 7.32 | +11.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.07 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.38 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между HAP и QQQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и QQQ
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.88% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок HAP и QQQ
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -82.97% | +32.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -12.62% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -35.12% | +9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -35.12% | -8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -7.86% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -32.99% | +20.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.44% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и QQQ
Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 5.40%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.61% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 12.82% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 22.70% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 22.38% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 22.25% | -2.44% |