PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HAP с URA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAP с URA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и Global X Uranium ETF (URA).

HAP и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Van Eck Hard Assets Producers Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAP или URA.

Корреляция

Корреляция между HAP и URA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HAP и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAP:

-0.20

URA:

-0.31

Коэф-т Сортино

HAP:

-0.06

URA:

-0.18

Коэф-т Омега

HAP:

0.99

URA:

0.98

Коэф-т Кальмара

HAP:

-0.14

URA:

-0.15

Коэф-т Мартина

HAP:

-0.36

URA:

-0.68

Индекс Язвы

HAP:

6.56%

URA:

17.62%

Дневная вол-ть

HAP:

18.29%

URA:

39.28%

Макс. просадка

HAP:

-50.73%

URA:

-93.54%

Текущая просадка

HAP:

-5.12%

URA:

-70.58%

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции HAP превзошли акции URA по среднегодовой доходности: 6.11% против 4.48% соответственно.

HAP

С начала года

8.27%

1 месяц

6.65%

6 месяцев

-0.01%

1 год

-3.56%

5 лет

14.81%

10 лет

6.11%

URA

С начала года

1.42%

1 месяц

25.80%

6 месяцев

-10.01%

1 год

-10.57%

5 лет

24.35%

10 лет

4.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HAP и URA

HAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

URA
Global X Uranium ETF
HAP
VanEck Vectors Natural Resources ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAP и URA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг риск-скорректированной доходности HAP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг риск-скорректированной доходности URA, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAP c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа URA равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и URA

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности URA в 2.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAP
VanEck Vectors Natural Resources ETF		2.45%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.69%2.85%2.02%1.99%3.00%2.51%
URA
Global X Uranium ETF		2.82%2.86%6.07%0.76%5.85%1.69%1.66%0.45%2.03%7.28%1.96%4.28%

Просадки

Сравнение просадок HAP и URA

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и URA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и URA

Загрузка...