Сравнение HAP с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
HAP и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Van Eck Hard Assets Producers Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAP или DGRO.
Основные характеристики
| HAP | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.85% | 21.23% |
| Дох-ть за 1 год | 12.08% | 33.72% |
| Дох-ть за 3 года | 4.45% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.76% | 12.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.16% | 12.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 3.32 |
| Коэф-т Сортино | 1.22 | 4.70 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 2.93 | 22.54 |
| Индекс Язвы | 4.02% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 13.78% | 9.76% |
| Макс. просадка | -50.73% | -35.10% |
| Текущая просадка | -5.12% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HAP и DGRO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HAP и DGRO
С начала года, HAP показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 21.23%. За последние 10 лет акции HAP уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 6.16% против 12.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAP и DGRO
HAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HAP c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и DGRO
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности DGRO в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Vectors Natural Resources ETF | 3.15% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.69% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% | 2.51% | 2.22% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.15% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAP и DGRO
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и DGRO
VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 3.40% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.