PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HAP с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAP с DGRO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

HAP и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Van Eck Hard Assets Producers Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAP или DGRO.

Корреляция

Корреляция между HAP и DGRO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HAP и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAP:

-0.20

DGRO:

0.50

Коэф-т Сортино

HAP:

-0.06

DGRO:

0.90

Коэф-т Омега

HAP:

0.99

DGRO:

1.13

Коэф-т Кальмара

HAP:

-0.14

DGRO:

0.61

Коэф-т Мартина

HAP:

-0.36

DGRO:

2.45

Индекс Язвы

HAP:

6.56%

DGRO:

3.51%

Дневная вол-ть

HAP:

18.29%

DGRO:

14.86%

Макс. просадка

HAP:

-50.73%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

HAP:

-5.12%

DGRO:

-5.77%

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции HAP уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 6.02% против 11.22% соответственно.

HAP

С начала года

8.27%

1 месяц

9.32%

6 месяцев

-0.01%

1 год

-3.56%

5 лет

15.10%

10 лет

6.02%

DGRO

С начала года

-0.84%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-4.61%

1 год

7.15%

5 лет

13.58%

10 лет

11.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HAP и DGRO

HAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

HAP
VanEck Vectors Natural Resources ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAP и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг риск-скорректированной доходности HAP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAP c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и DGRO

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности DGRO в 2.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAP
VanEck Vectors Natural Resources ETF		2.45%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.69%2.85%2.02%1.99%3.00%2.51%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.29%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок HAP и DGRO

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и DGRO

VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 5.51% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...