PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAP с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAP с GUNR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAP (VanEck Natural Resources ETF) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both exchange-traded funds - HAP is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index, while GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HAP returned 11.99%/yr vs 11.17%/yr for GUNR. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. HAP charges 0.42%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.

Доходность

Сравнение доходности HAP и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у GUNR с доходностью 19.20%. За последние 10 лет акции HAP превзошли акции GUNR по среднегодовой доходности: 11.99% против 11.17% соответственно.

HAP

1 день
-0.36%
1 месяц
0.64%
С начала года
21.49%
6 месяцев
23.70%
1 год
46.66%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.99%

GUNR

1 день
-0.69%
1 месяц
0.04%
С начала года
19.20%
6 месяцев
21.67%
1 год
41.45%
3 года*
14.42%
5 лет*
9.93%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAP и GUNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAP
VanEck Natural Resources ETF		21.49%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%17.12%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		19.20%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%

Correlation

The correlation between HAP and GUNR is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2011 г.

0.95

The correlation between HAP and GUNR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAP и GUNR

Секторы
HAP
GUNR

Сырьевые материалы

36.7%
44.3%

Энергетика

32.3%
30.6%

Промышленность

10.2%
2.3%

Коммунальные услуги

9.8%
4.0%

Потребительский защитный сектор

6.5%
11.4%

Здравоохранение

2.8%

-

Технологии

0.9%
0.5%

Недвижимость

0.4%
0.2%

Потребительский циклический сектор

0.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

-

2.6%

Сырьевые материалы

HAP
36.7%
GUNR
44.3%

Энергетика

HAP
32.3%
GUNR
30.6%

Промышленность

HAP
10.2%
GUNR
2.3%

Коммунальные услуги

HAP
9.8%
GUNR
4.0%

Потребительский защитный сектор

HAP
6.5%
GUNR
11.4%

Здравоохранение

HAP
2.8%
GUNR

-

Технологии

HAP
0.9%
GUNR
0.5%

Недвижимость

HAP
0.4%
GUNR
0.2%

Потребительский циклический сектор

HAP
0.2%
GUNR
0.2%

Коммуникационные услуги

HAP

-

GUNR
1.6%

Финансовые услуги

HAP

-

GUNR
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с HAP:
HAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.LHAP с DHS
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBCGUNR с ITB

Доходность на риск

HAP vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAP c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.75

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.48

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.48

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

6.12

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.05

23.21

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAP vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUNR равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPGUNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.75

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.33

-0.07

Просадки

Сравнение просадок HAP и GUNR

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-45.64%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-6.81%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-19.59%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-24.06%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-43.04%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-2.56%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-10.40%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.79%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и GUNR

VanEck Natural Resources ETF (HAP) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) имеют волатильность 4.37% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.39%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

12.57%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

15.14%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

18.98%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

20.42%

-0.68%

Сравнение комиссий HAP и GUNR

HAP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GUNR в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и GUNR

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности GUNR в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.24%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.87%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, HAP and GUNR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GUNR has higher volatility (4.39%) compared to HAP (4.37%). In terms of maximum drawdown, HAP dropped -50.73% vs GUNR's -45.64%.

On 10-year performance, HAP leads with 11.99% vs 11.17% for GUNR. On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HAP has performed better with a 11.99% return vs 11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

GUNR has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.87% for HAP.

HAP is categorized as Energy Equities, while GUNR is Commodity Producers Equities. HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index, while GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. They also come from different issuers: VanEck and Northern Trust. Their fees differ too: 0.42% for HAP and 0.46% for GUNR.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAP и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор