Сравнение HAP с GUNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR).
HAP и GUNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Van Eck Hard Assets Producers Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. GUNR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAP или GUNR.
Основные характеристики
| HAP | GUNR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.85% | -0.74% |
| Дох-ть за 1 год | 12.08% | 7.06% |
| Дох-ть за 3 года | 4.45% | 4.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.76% | 8.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.16% | 5.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 0.46 |
| Коэф-т Сортино | 1.22 | 0.71 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 0.39 |
| Коэф-т Мартина | 2.93 | 1.33 |
| Индекс Язвы | 4.02% | 5.16% |
| Дневная вол-ть | 13.78% | 14.89% |
| Макс. просадка | -50.73% | -45.64% |
| Текущая просадка | -5.12% | -10.91% |
Корреляция
Корреляция между HAP и GUNR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HAP и GUNR
С начала года, HAP показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у GUNR с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции HAP превзошли акции GUNR по среднегодовой доходности: 6.16% против 5.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAP и GUNR
HAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GUNR в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HAP c GUNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и GUNR
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности GUNR в 3.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Vectors Natural Resources ETF | 3.15% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.69% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% | 2.51% | 2.22% |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 3.45% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.28% | 2.00% | 1.73% | 4.50% | 2.80% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок HAP и GUNR
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и GUNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и GUNR
VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) имеют волатильность 3.40% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.