Сравнение HAP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HAP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Van Eck Hard Assets Producers Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAP или SPY.
Основные характеристики
| HAP | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.52% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | 9.66% | 25.57% |
| Дох-ть за 3 года | 6.05% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.38% | 13.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.46% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 14.48% | 11.60% |
| Макс. просадка | -50.73% | -55.19% |
| Current Drawdown | -4.50% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между HAP и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HAP и SPY
С начала года, HAP показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции HAP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.46% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAP и SPY
HAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HAP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и SPY
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Vectors Natural Resources ETF | 3.13% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.69% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% | 2.51% | 2.22% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HAP и SPY
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и SPY
VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.13% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.