Сравнение HAP с NANR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Natural Resources ETF (HAP) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR).
HAP и NANR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAP и NANR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAP и NANR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 20.42% | 34.91% | -4.08% | 2.46% | 7.84% | 25.04% | 6.30% | 18.60% | -10.68% | 17.12% |
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 23.68% | 35.35% | 2.31% | -3.23% | 26.49% | 36.43% | 1.03% | 18.99% | -16.77% | 8.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 20.42%, что значительно ниже, чем у NANR с доходностью 23.68%. За последние 10 лет акции HAP уступали акциям NANR по среднегодовой доходности: 12.74% против 14.17% соответственно.
HAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 29.48%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.74%
NANR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 23.68%
- 6 месяцев
- 30.97%
- 1 год
- 53.36%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAP и NANR
HAP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии NANR в 0.35%.
Доходность на риск
HAP vs. NANR — Ранг доходности на риск
HAP
NANR
Сравнение HAP c NANR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAP | NANR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 2.33 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 2.85 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.43 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.35 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.71 | 15.72 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAP | NANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.33 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.83 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.64 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между HAP и NANR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и NANR
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности NANR в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.88% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 1.43% | 1.77% | 2.20% | 2.78% | 2.70% | 2.61% | 2.73% | 2.02% | 1.95% | 1.83% | 5.01% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок HAP и NANR
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, примерно равная максимальной просадке NANR в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и NANR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAP | NANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -49.15% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -16.17% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -26.42% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -49.15% | +5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -2.66% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -8.48% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.44% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и NANR
VanEck Natural Resources ETF (HAP) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) имеют волатильность 5.40% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAP | NANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.37% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 15.56% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 23.03% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 23.10% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 23.74% | -3.93% |