Сравнение HAP с NANR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR).
HAP и NANR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Van Eck Hard Assets Producers Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAP или NANR.
Основные характеристики
| HAP | NANR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.85% | 13.48% |
| Дох-ть за 1 год | 12.08% | 20.85% |
| Дох-ть за 3 года | 4.45% | 11.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.76% | 15.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 1.22 | 1.63 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | 2.93 | 4.46 |
| Индекс Язвы | 4.02% | 4.61% |
| Дневная вол-ть | 13.78% | 17.80% |
| Макс. просадка | -50.73% | -49.15% |
| Текущая просадка | -5.12% | -1.40% |
Корреляция
Корреляция между HAP и NANR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HAP и NANR
С начала года, HAP показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у NANR с доходностью 13.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAP и NANR
HAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NANR в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HAP c NANR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и NANR
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности NANR в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Vectors Natural Resources ETF | 3.15% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.69% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% | 2.51% | 2.22% |
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 2.08% | 2.78% | 2.70% | 2.61% | 2.73% | 2.02% | 1.95% | 1.83% | 5.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAP и NANR
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, примерно равная максимальной просадке NANR в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и NANR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и NANR
Текущая волатильность для VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) составляет 3.40%, в то время как у SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NANR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.