PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HAP с NANR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAP с NANR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HAP (VanEck Natural Resources ETF) and NANR (SPDR S&P North American Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - HAP is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index, while NANR is a Natural Resources fund tracking the S&P BMI North American Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HAP returned 11.49%/yr vs 11.79%/yr for NANR. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. HAP charges 0.41%/yr vs 0.35%/yr for NANR.

Доходность

Сравнение доходности HAP и NANR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 19.81%, что значительно ниже, чем у NANR с доходностью 21.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HAP имеют среднегодовую доходность 11.49%, а акции NANR немного впереди с 11.79%.

HAP

1 день
0.58%
1 месяц
3.85%
6 месяцев
3.60%
С начала года
19.81%
1 год
38.73%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.49%
Всё время*
5.99%

NANR

1 день
0.75%
1 месяц
7.46%
6 месяцев
4.04%
С начала года
21.51%
1 год
43.03%
3 года*
17.26%
5 лет*
18.34%
10 лет*
11.79%
Всё время*
14.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HAP

VanEck Natural Resources ETF
$2.35M$3.31M$2.50M

NANR

SPDR S&P North American Natural Resources ETF
$3.37M$2.27M$2.27M

Сравнение доходности по годам HAP и NANR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAP
VanEck Natural Resources ETF		19.81%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%17.12%
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		21.51%35.35%2.31%-3.23%26.49%36.43%1.03%18.99%-16.77%8.03%

Correlation

The correlation between HAP and NANR is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2015 г.

0.89

The correlation between HAP and NANR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAP и NANR

Секторы
HAP
NANR

Сырьевые материалы

38.2%
45.6%

Энергетика

28.7%
40.8%

Промышленность

11.6%
0.7%

Коммунальные услуги

9.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.4%

Здравоохранение

3.8%

-

Технологии

1.0%
0.1%

Недвижимость

0.4%
1.5%

Потребительский циклический сектор

0.2%
7.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Сырьевые материалы

HAP
38.2%
NANR
45.6%

Энергетика

HAP
28.7%
NANR
40.8%

Промышленность

HAP
11.6%
NANR
0.7%

Коммунальные услуги

HAP
9.8%
NANR
0.0%

Потребительский защитный сектор

HAP
6.3%
NANR
4.4%

Здравоохранение

HAP
3.8%
NANR

-

Технологии

HAP
1.0%
NANR
0.1%

Недвижимость

HAP
0.4%
NANR
1.5%

Потребительский циклический сектор

HAP
0.2%
NANR
7.0%

Коммуникационные услуги

HAP

-

NANR

-

Финансовые услуги

HAP

-

NANR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с DHSHAP с XLKQ.L
Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с FXZNANR с FTRINANR с XLENANR с PPINANR с FENYNANR с VOO

Доходность на риск

HAP vs. NANR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HAP c NANR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAPNANRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.26

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.85

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

3.51

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

10.10

+1.90

HAP vs. NANR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NANR равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и NANR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAP и NANR

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.99%, примерно равная максимальной просадке NANR в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и NANR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPNANRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-49.15%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-12.31%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-18.42%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-26.42%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-49.15%

+5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-4.36%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-8.39%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.27%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и NANR

Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 3.99%, в то время как у SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NANR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPNANRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.27%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

14.21%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

19.17%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

22.79%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

23.56%

-3.89%

Сравнение комиссий HAP и NANR

HAP берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии NANR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и NANR

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности NANR в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.89%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.73%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HAP and NANR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NANR has higher volatility (4.27%) compared to HAP (3.99%). In terms of maximum drawdown, HAP dropped -50.99% vs NANR's -49.15%.

On 10-year performance, NANR leads with 11.79% vs 11.49% for HAP. On fees, NANR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NANR has performed better with a 11.79% return vs 11.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NANR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.41% for HAP.

HAP has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.73% for NANR.

HAP is categorized as Energy Equities, while NANR is Natural Resources. HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index, while NANR tracks S&P BMI North American Natural Resources Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.41% for HAP and 0.35% for NANR.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAP и NANR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор