Сравнение HAP с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Natural Resources ETF (HAP) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
HAP и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAP и DHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAP и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 20.42% | 34.91% | -4.08% | 2.46% | 7.84% | 25.04% | 6.30% | 18.60% | -10.68% | 17.12% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у DHS с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции HAP превзошли акции DHS по среднегодовой доходности: 12.74% против 9.50% соответственно.
HAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 29.48%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.74%
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAP и DHS
HAP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Доходность на риск
HAP vs. DHS — Ранг доходности на риск
HAP
DHS
Сравнение HAP c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAP | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 1.10 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 1.54 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.22 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 1.24 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.71 | 4.77 | +13.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAP | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.10 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.82 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.40 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между HAP и DHS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и DHS
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности DHS в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.88% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок HAP и DHS
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и DHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAP | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -67.25% | +16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -10.84% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -15.28% | -10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -37.35% | -6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -3.76% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -9.62% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.82% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и DHS
VanEck Natural Resources ETF (HAP) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что HAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAP | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 3.08% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 7.14% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 13.31% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 13.87% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 16.06% | +3.75% |