PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HAP с DHS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAP с DHS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).

HAP и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Van Eck Hard Assets Producers Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAP или DHS.

Корреляция

Корреляция между HAP и DHS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HAP и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAP:

-0.20

DHS:

0.86

Коэф-т Сортино

HAP:

-0.06

DHS:

1.34

Коэф-т Омега

HAP:

0.99

DHS:

1.19

Коэф-т Кальмара

HAP:

-0.14

DHS:

1.16

Коэф-т Мартина

HAP:

-0.36

DHS:

3.73

Индекс Язвы

HAP:

6.56%

DHS:

3.70%

Дневная вол-ть

HAP:

18.29%

DHS:

14.70%

Макс. просадка

HAP:

-50.73%

DHS:

-67.25%

Текущая просадка

HAP:

-5.12%

DHS:

-6.00%

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у DHS с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции HAP уступали акциям DHS по среднегодовой доходности: 6.02% против 8.26% соответственно.

HAP

С начала года

8.27%

1 месяц

9.32%

6 месяцев

-0.01%

1 год

-3.56%

5 лет

15.10%

10 лет

6.02%

DHS

С начала года

0.82%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

-3.26%

1 год

12.46%

5 лет

13.25%

10 лет

8.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HAP и DHS

HAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.

HAP
VanEck Vectors Natural Resources ETF
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAP и DHS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг риск-скорректированной доходности HAP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг риск-скорректированной доходности DHS, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAP c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа DHS равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и DHS

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности DHS в 3.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAP
VanEck Vectors Natural Resources ETF		2.45%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.69%2.85%2.02%1.99%3.00%2.51%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.68%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%2.91%

Просадки

Сравнение просадок HAP и DHS

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и DHS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и DHS

VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что HAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...