PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с EWW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с EWW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) and EWW (iShares MSCI Mexico ETF) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while EWW is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDE returned 9.39%/yr vs 7.89%/yr for EWW. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDE charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for EWW.

Доходность

Сравнение доходности VDE и EWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 29.66%, что значительно выше, чем у EWW с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции EWW по среднегодовой доходности: 9.39% против 7.89% соответственно.

VDE

1 день
0.77%
1 месяц
-1.49%
С начала года
29.66%
6 месяцев
28.33%
1 год
35.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
20.05%
10 лет*
9.39%

EWW

1 день
1.46%
1 месяц
-0.67%
С начала года
13.18%
6 месяцев
13.14%
1 год
33.34%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.02%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и EWW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		29.66%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		13.18%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%14.47%

Correlation

The correlation between VDE and EWW is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.50

The correlation between VDE and EWW shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDE и EWW

Секторы
VDE
EWW

Энергетика

99.5%

-

Сырьевые материалы

0.4%
23.7%

Промышленность

0.1%
13.1%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

24.9%

Финансовые услуги

-

18.1%

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

7.7%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

VDE
99.5%
EWW

-

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
EWW
23.7%

Промышленность

VDE
0.1%
EWW
13.1%

Коммуникационные услуги

VDE

-

EWW
10.4%

Потребительский циклический сектор

VDE

-

EWW
1.4%

Потребительский защитный сектор

VDE

-

EWW
24.9%

Финансовые услуги

VDE

-

EWW
18.1%

Здравоохранение

VDE

-

EWW
0.5%

Недвижимость

VDE

-

EWW
7.7%

Технологии

VDE

-

EWW

-

Коммунальные услуги

VDE

-

EWW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

iShares MSCI Mexico ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с EWW:
EWW с EWZEWW с FLMXEWW с ILFEWW с SPYEWW с VOOEWW с MEXXEWW с ECH

Доходность на риск

VDE vs. EWW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EWW
Ранг доходности на риск EWW: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c EWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDEEWWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.49

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.12

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.32

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

8.25

+0.70

VDE vs. EWW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWW равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и EWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDE и EWW

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и EWW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEEWWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-64.94%

-9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-13.98%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-31.17%

+9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-31.17%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-53.62%

-15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-3.40%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-18.51%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.93%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и EWW

Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеют волатильность 7.15% и 6.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEEWWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

6.96%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

18.46%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

21.76%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.45%

22.58%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

25.39%

+4.54%

Сравнение комиссий VDE и EWW

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWW в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и EWW

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности EWW в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.07%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.42%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VDE and EWW have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.15%) compared to EWW (6.96%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs EWW's -64.94%.

On 10-year performance, VDE leads with 9.39% vs 7.89% for EWW. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EWW has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDE has performed better with a 9.39% return vs 7.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for EWW.

EWW has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.42% for VDE.

VDE is categorized as Energy Equities, while EWW is Latin America Equities. VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while EWW tracks MSCI Mexico IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.49% for EWW.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и EWW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор