PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDE с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с ERX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VDE (Vanguard Energy ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Energy Equities funds - VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index while ERX tracks the Energy Select Sector Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VDE returned 9.35%/yr vs -9.50%/yr for ERX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. VDE charges 0.09%/yr vs 0.91%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности VDE и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 29.92%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 58.73%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 9.35% против -9.50% соответственно.

VDE

1 день
-2.23%
1 месяц
7.61%
6 месяцев
10.24%
С начала года
29.92%
1 год
38.29%
3 года*
13.33%
5 лет*
22.68%
10 лет*
9.35%
Всё время*
8.13%

ERX

1 день
-3.72%
1 месяц
15.60%
6 месяцев
14.96%
С начала года
58.73%
1 год
73.31%
3 года*
14.98%
5 лет*
33.57%
10 лет*
-9.50%
Всё время*
-7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ERX

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
$23.06M$23.66M$27.73M

VDE

Vanguard Energy ETF
$80.86M$75.68M$107.12M

Сравнение доходности по годам VDE и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		29.92%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		58.73%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between VDE and ERX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

0.99

The correlation between VDE and ERX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDE и ERX

Секторы
VDE
ERX

Энергетика

76.9%
100.0%

Сырьевые материалы

0.4%

-

Промышленность

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

VDE
76.9%
ERX
100.0%

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
ERX

-

Промышленность

VDE
0.3%
ERX

-

Коммунальные услуги

VDE
0.1%
ERX

-

Коммуникационные услуги

VDE

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

VDE

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

VDE

-

ERX

-

Финансовые услуги

VDE

-

ERX

-

Здравоохранение

VDE

-

ERX

-

Недвижимость

VDE

-

ERX

-

Технологии

VDE

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

VDE vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VDE c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDEERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.74

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.19

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.46

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

6.18

+0.66

VDE vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDE и ERX

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-99.54%

+25.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.04%

-29.97%

+14.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-42.34%

+20.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-46.90%

+20.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-98.59%

+29.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-91.99%

+83.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.88%

-67.26%

+47.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

11.90%

-6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и ERX

Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 6.35%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

12.41%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

33.24%

-16.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

42.40%

-21.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

51.46%

-25.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.91%

68.84%

-38.93%

Сравнение комиссий VDE и ERX

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ERX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и ERX

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности ERX в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.49%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VDE and ERX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ERX has higher volatility (12.41%) compared to VDE (6.35%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, VDE leads with 9.35% vs -9.50% for ERX. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDE has performed better with a 9.35% return vs -9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.91% for ERX.

VDE has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.61% for ERX.

VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while ERX tracks Energy Select Sector Index (200%). They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.91% for ERX.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор