Сравнение VDE с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VDE и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDE и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDE и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 34.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 34.23%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 11.00% против 1.70% соответственно.
VDE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 11.00%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и BND
VDE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDE vs. BND — Ранг доходности на риск
VDE
BND
Сравнение VDE c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDE | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.42 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.71 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 4.64 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDE | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.05 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.31 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.59 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VDE и BND составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и BND
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.34% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и BND
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDE | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -18.58% | -55.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -2.44% | -9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -17.91% | -8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | -18.58% | -50.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -2.32% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -3.07% | -16.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 0.90% | +5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и BND
Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDE | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 1.65% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 2.51% | +11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 4.29% | +20.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 6.00% | +20.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 5.52% | +24.36% |