PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с AMLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDE returned 9.70%/yr vs 6.76%/yr for AMLP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDE charges 0.10%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности VDE и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 32.24%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 9.70% против 6.76% соответственно.

VDE

1 день
1.13%
1 месяц
-2.17%
С начала года
32.24%
6 месяцев
29.32%
1 год
45.53%
3 года*
17.97%
5 лет*
20.43%
10 лет*
9.70%

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		32.24%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between VDE and AMLP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2010 г.

0.68

The correlation between VDE and AMLP has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDE и AMLP

Секторы
VDE
AMLP

Энергетика

99.5%
97.7%

Сырьевые материалы

0.4%

-

Промышленность

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

2.3%

Энергетика

VDE
99.5%
AMLP
97.7%

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
AMLP

-

Промышленность

VDE
0.1%
AMLP

-

Коммуникационные услуги

VDE

-

AMLP

-

Потребительский циклический сектор

VDE

-

AMLP

-

Потребительский защитный сектор

VDE

-

AMLP

-

Финансовые услуги

VDE

-

AMLP

-

Здравоохранение

VDE

-

AMLP

-

Недвижимость

VDE

-

AMLP

-

Технологии

VDE

-

AMLP

-

Коммунальные услуги

VDE

-

AMLP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с KYNAMLP с SCHD

Доходность на риск

VDE vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEAMLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.45

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.03

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

1.92

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

6.37

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDE vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа AMLP равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.45

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.85

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.24

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.22

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VDE и AMLP

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, примерно равная максимальной просадке AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-77.19%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-8.94%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-14.27%

-7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-20.92%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-72.62%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-4.10%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.96%

-17.40%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.68%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и AMLP

Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

4.91%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

8.66%

+7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

11.90%

+8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

19.98%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

27.68%

+2.25%

Сравнение комиссий VDE и AMLP

VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и AMLP

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности AMLP в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VDE and AMLP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.99%) compared to AMLP (4.91%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs AMLP's -77.19%.

On 10-year performance, VDE leads with 9.70% vs 6.76% for AMLP. On fees, VDE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, AMLP has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDE has performed better with a 9.70% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 2.37% for VDE.

VDE is categorized as Energy Equities, while AMLP is MLPs. VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: Vanguard and SS&C. Their fees differ too: 0.10% for VDE and 0.90% for AMLP.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор