Сравнение VDE с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Alerian MLP ETF (AMLP).
VDE и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDE и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDE и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 38.21% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
AMLP Alerian MLP ETF | 14.20% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 38.21%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 11.24% против 8.63% соответственно.
VDE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 10.44%
- С начала года
- 38.21%
- 6 месяцев
- 39.44%
- 1 год
- 37.45%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 24.23%
- 10 лет*
- 11.24%
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и AMLP
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
VDE vs. AMLP — Ранг доходности на риск
VDE
AMLP
Сравнение VDE c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDE | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.62 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 0.89 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.68 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 1.72 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDE | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.62 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 1.02 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.31 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.22 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VDE и AMLP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и AMLP
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности AMLP в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.27% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и AMLP
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, примерно равная максимальной просадке AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDE | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -77.19% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -14.27% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -20.92% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | -72.62% | +3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -2.17% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.07% | -17.57% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 5.60% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и AMLP
Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDE | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 2.92% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 7.86% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 16.08% | +8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.51% | 20.18% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.86% | 27.84% | +2.02% |