Сравнение AMLP с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
AMLP и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMLP и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 14.20% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, AMLP показывает доходность 14.20%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 8.63% против 11.65% соответственно.
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 8.63%
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMLP и XLE
AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
AMLP vs. XLE — Ранг доходности на риск
AMLP
XLE
Сравнение AMLP c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMLP | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.42 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.84 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.96 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 5.16 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMLP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.42 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.93 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.40 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.32 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между AMLP и XLE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и XLE
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности XLE в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок AMLP и XLE
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMLP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -71.26% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -18.79% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -26.04% | +5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | -66.81% | -5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -2.08% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -18.05% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 7.14% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и XLE
Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 2.92%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMLP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 5.05% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 13.94% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 24.93% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 26.06% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 29.48% | -1.64% |