Сравнение AMLP с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
AMLP и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMLP или XLE.
Корреляция
Корреляция между AMLP и XLE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и XLE
Основные характеристики
AMLP:
1.31
XLE:
0.15
AMLP:
1.88
XLE:
0.33
AMLP:
1.23
XLE:
1.04
AMLP:
2.30
XLE:
0.20
AMLP:
6.73
XLE:
0.40
AMLP:
2.85%
XLE:
7.05%
AMLP:
14.64%
XLE:
18.81%
AMLP:
-77.19%
XLE:
-71.54%
AMLP:
-0.25%
XLE:
-1.79%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMLP показывает доходность 10.57%, а XLE немного выше – 10.59%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 3.95% против 6.03% соответственно.
AMLP
10.57%
0.67%
14.65%
19.11%
35.58%
3.95%
XLE
10.59%
4.10%
6.38%
2.08%
30.96%
6.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMLP и XLE
AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AMLP и XLE
AMLP
XLE
Сравнение AMLP c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и XLE
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности XLE в 3.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.27% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.30% | 7.97% | 8.09% | 9.84% | 6.45% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.04% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок AMLP и XLE
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и XLE
Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 4.35%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.