PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMLP с MLPA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMLPMLPA
Дох-ть с нач. г.13.01%10.02%
Дох-ть за 1 год36.24%25.76%
Дох-ть за 3 года24.90%22.06%
Дох-ть за 5 лет7.98%7.22%
Дох-ть за 10 лет2.12%1.22%
Коэф-т Шарпа2.622.28
Дневная вол-ть14.32%11.59%
Макс. просадка-77.19%-78.75%
Current Drawdown-0.72%-1.13%

Корреляция

0.95
-1.001.00

Корреляция между AMLP и MLPA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и MLPA

С начала года, AMLP показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у MLPA с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции AMLP превзошли акции MLPA по среднегодовой доходности: 2.12% против 1.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
47.40%
34.77%
AMLP
MLPA

Сравнение акций, фондов или ETF


Alerian MLP ETF

Global X MLP ETF

Сравнение комиссий AMLP и MLPA

AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MLPA в 0.46%.

AMLP
Alerian MLP ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMLP c MLPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMLP
Alerian MLP ETF
2.62
MLPA
Global X MLP ETF
2.28

Сравнение коэффициента Шарпа AMLP и MLPA

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPA равному 2.28. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMLP и MLPA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.62
2.28
AMLP
MLPA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и MLPA

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности MLPA в 7.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMLP
Alerian MLP ETF
7.33%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%6.45%6.00%
MLPA
Global X MLP ETF
7.15%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%5.80%5.62%

Просадки

Сравнение просадок AMLP и MLPA

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, примерно равная максимальной просадке MLPA в -78.75%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMLP и MLPA


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.72%
-1.13%
AMLP
MLPA

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и MLPA

Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 3.16%, в то время как у Global X MLP ETF (MLPA) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.16%
3.40%
AMLP
MLPA