PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с MLPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с MLPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) and MLPA (Global X MLP ETF) are both MLPs funds - AMLP tracks the Alerian MLP Infrastructure Index while MLPA tracks the Solactive MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMLP returned 6.76%/yr vs 6.22%/yr for MLPA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AMLP charges 0.90%/yr vs 0.46%/yr for MLPA.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и MLPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и Global X MLP ETF (MLPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMLP показывает доходность 16.31%, а MLPA немного ниже – 16.07%. За последние 10 лет акции AMLP превзошли акции MLPA по среднегодовой доходности: 6.76% против 6.22% соответственно.

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%

MLPA

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.52%
С начала года
16.07%
6 месяцев
14.82%
1 год
16.32%
3 года*
17.12%
5 лет*
15.58%
10 лет*
6.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и MLPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%
MLPA
Global X MLP ETF		16.07%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-33.97%11.91%-15.71%-8.31%

Correlation

The correlation between AMLP and MLPA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2012 г.

0.94

The correlation between AMLP and MLPA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMLP и MLPA

Секторы
AMLP
MLPA

Энергетика

97.7%
96.9%

Коммунальные услуги

2.3%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

AMLP
97.7%
MLPA
96.9%

Коммунальные услуги

AMLP
2.3%
MLPA
3.1%

Сырьевые материалы

AMLP

-

MLPA

-

Коммуникационные услуги

AMLP

-

MLPA

-

Потребительский циклический сектор

AMLP

-

MLPA

-

Потребительский защитный сектор

AMLP

-

MLPA

-

Финансовые услуги

AMLP

-

MLPA

-

Здравоохранение

AMLP

-

MLPA

-

Промышленность

AMLP

-

MLPA

-

Недвижимость

AMLP

-

MLPA

-

Технологии

AMLP

-

MLPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

Global X MLP ETF

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYNAMLP с SCHD
Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с UMIMLPA с EMOMLPA с RDOG

Доходность на риск

AMLP vs. MLPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c MLPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMLPMLPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.37

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.96

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.97

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

5.99

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMLP vs. MLPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPA равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и MLPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMLPMLPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.16

+0.06

Просадки

Сравнение просадок AMLP и MLPA

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, примерно равная максимальной просадке MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и MLPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPMLPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-78.75%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.33%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-14.20%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-18.75%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-74.05%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-3.84%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-20.27%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.73%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и MLPA

Alerian MLP ETF (AMLP) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Global X MLP ETF (MLPA) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что AMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPMLPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.50%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

8.47%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

12.00%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

18.21%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

27.47%

+0.21%

Сравнение комиссий AMLP и MLPA

AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MLPA в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и MLPA

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности MLPA в 7.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
MLPA
Global X MLP ETF		7.28%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AMLP and MLPA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AMLP has higher volatility (4.91%) compared to MLPA (4.50%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs MLPA's -78.75%.

On 10-year performance, AMLP leads with 6.76% vs 6.22% for MLPA. On fees, MLPA is cheaper at 0.46% per year. On volatility, MLPA has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AMLP has performed better with a 6.76% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPA is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 7.28% for MLPA.

AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while MLPA tracks Solactive MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: SS&C and Global X. Their fees differ too: 0.90% for AMLP and 0.46% for MLPA.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и MLPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор