Сравнение AMLP с MLPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и Global X MLP ETF (MLPA).
AMLP и MLPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMLP или MLPA.
Основные характеристики
AMLP | MLPA | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 13.01% | 10.02% |
Дох-ть за 1 год | 36.24% | 25.76% |
Дох-ть за 3 года | 24.90% | 22.06% |
Дох-ть за 5 лет | 7.98% | 7.22% |
Дох-ть за 10 лет | 2.12% | 1.22% |
Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.28 |
Дневная вол-ть | 14.32% | 11.59% |
Макс. просадка | -77.19% | -78.75% |
Current Drawdown | -0.72% | -1.13% |
Корреляция
Корреляция между AMLP и MLPA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и MLPA
С начала года, AMLP показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у MLPA с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции AMLP превзошли акции MLPA по среднегодовой доходности: 2.12% против 1.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий AMLP и MLPA
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMLP c MLPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Alerian MLP ETF | 2.62 | ||||
Global X MLP ETF | 2.28 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и MLPA
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности MLPA в 7.15%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alerian MLP ETF | 7.33% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% | 6.45% | 6.00% |
Global X MLP ETF | 7.15% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% | 5.80% | 5.62% |
Просадки
Сравнение просадок AMLP и MLPA
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, примерно равная максимальной просадке MLPA в -78.75%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMLP и MLPA
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и MLPA
Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 3.16%, в то время как у Global X MLP ETF (MLPA) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.