PortfoliosLab logo
Сравнение AMLP с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMLP и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMLP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.01%
580.74%
AMLP
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMLP:

0.73

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

AMLP:

1.06

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

AMLP:

1.14

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

AMLP:

0.93

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

AMLP:

3.69

SPY:

2.26

Индекс Язвы

AMLP:

3.59%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

AMLP:

18.26%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

AMLP:

-77.19%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AMLP:

-5.90%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 4.67%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.11% против 11.99% соответственно.


AMLP

С начала года

4.67%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

9.78%

1 год

13.06%

5 лет

27.03%

10 лет

3.11%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMLP и SPY

AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии AMLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMLP: 0.90%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMLP и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMLP
Ранг риск-скорректированной доходности AMLP, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMLP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMLP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMLP, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMLP: 0.73
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино AMLP, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMLP: 1.06
SPY: 0.86
Коэффициент Омега AMLP, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMLP: 1.14
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара AMLP, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMLP: 0.93
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина AMLP, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMLP: 3.69
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.51
AMLP
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и SPY

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMLP
Alerian MLP ETF
7.68%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%6.45%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AMLP и SPY

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.90%
-9.89%
AMLP
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и SPY

Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 11.68%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.68%
15.12%
AMLP
SPY