Сравнение AMLP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AMLP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMLP и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 14.20% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AMLP показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.63% против 13.98% соответственно.
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 8.63%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMLP и SPY
AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
AMLP vs. SPY — Ранг доходности на риск
AMLP
SPY
Сравнение AMLP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMLP | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.93 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.45 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.53 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 7.30 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMLP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.93 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.69 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.78 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между AMLP и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и SPY
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок AMLP и SPY
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMLP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -55.19% | -22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -12.05% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -24.50% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | -33.72% | -38.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -6.24% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -9.09% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 2.52% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и SPY
Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 2.92%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMLP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 5.31% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 9.47% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 19.05% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 17.06% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 17.92% | +9.92% |