Сравнение AMLP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AMLP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMLP или SPY.
Корреляция
Корреляция между AMLP и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и SPY
Основные характеристики
AMLP:
1.95
SPY:
1.88
AMLP:
2.70
SPY:
2.51
AMLP:
1.33
SPY:
1.35
AMLP:
3.30
SPY:
2.83
AMLP:
10.00
SPY:
11.89
AMLP:
2.76%
SPY:
2.00%
AMLP:
14.11%
SPY:
12.69%
AMLP:
-77.19%
SPY:
-55.19%
AMLP:
-1.62%
SPY:
-3.89%
Доходность по периодам
С начала года, AMLP показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.35% против 13.18% соответственно.
AMLP
4.84%
2.85%
7.56%
26.30%
12.12%
3.35%
SPY
-0.66%
-3.32%
3.73%
23.70%
13.73%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMLP и SPY
AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AMLP и SPY
AMLP
SPY
Сравнение AMLP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и SPY
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.35% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.30% | 7.97% | 8.09% | 9.84% | 6.45% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AMLP и SPY
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и SPY
Alerian MLP ETF (AMLP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.81% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.