Сравнение AMLP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AMLP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMLP или SPY.
Основные характеристики
| AMLP | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.66% | 6.26% |
| Дох-ть за 1 год | 33.26% | 26.32% |
| Дох-ть за 3 года | 23.07% | 8.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.25% | 13.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.93% | 12.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 14.22% | 11.67% |
| Макс. просадка | -77.19% | -55.19% |
| Current Drawdown | -1.72% | -3.76% |
Корреляция
Корреляция между AMLP и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и SPY
С начала года, AMLP показывает доходность 13.66%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.93% против 12.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMLP и SPY
AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMLP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и SPY
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.28% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% | 6.45% | 6.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AMLP и SPY
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и SPY
Alerian MLP ETF (AMLP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.44% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.