PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с ET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMLP с ET

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и Energy Transfer LP (ET).

AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AMLP и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMLP и ET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMLP
Alerian MLP ETF		14.20%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%
ET
Energy Transfer LP		19.24%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-4.66%

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 14.20%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 19.24%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 8.63% против 20.51% соответственно.

AMLP

1 день
-1.16%
1 месяц
1.15%
С начала года
14.20%
6 месяцев
16.89%
1 год
9.93%
3 года*
20.27%
5 лет*
20.38%
10 лет*
8.63%

ET

1 день
-1.48%
1 месяц
2.44%
С начала года
19.24%
6 месяцев
16.88%
1 год
12.07%
3 года*
25.52%
5 лет*
29.51%
10 лет*
20.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

Energy Transfer LP

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с VDEAMLP с KYNAMLP с AMJ
Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с EQTET с WMBET с MO

Доходность на риск

AMLP vs. ET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг доходности на риск ET: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMLPETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.51

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

0.86

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.65

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

1.82

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMLP vs. ET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ET равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMLPETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.17

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.56

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.36

-0.14

Корреляция

Корреляция между AMLP и ET составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и ET

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности ET в 6.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.54%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
ET
Energy Transfer LP		6.87%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%

Просадки

Сравнение просадок AMLP и ET

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и ET.

Загрузка...

Показатели просадок

AMLPETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-87.81%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-17.33%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-25.82%

+4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-72.82%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-1.88%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-25.95%

+8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

6.24%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и ET

Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 2.92%, в то время как у Energy Transfer LP (ET) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMLPETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.96%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

11.68%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

23.80%

-7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

25.48%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.84%

36.63%

-8.79%