PortfoliosLab logo
Сравнение AMLP с ENFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMLP и ENFR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMLP и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.07%
114.90%
AMLP
ENFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMLP:

0.76

ENFR:

1.55

Коэф-т Сортино

AMLP:

1.09

ENFR:

1.95

Коэф-т Омега

AMLP:

1.15

ENFR:

1.29

Коэф-т Кальмара

AMLP:

0.97

ENFR:

1.96

Коэф-т Мартина

AMLP:

3.87

ENFR:

7.55

Индекс Язвы

AMLP:

3.58%

ENFR:

4.04%

Дневная вол-ть

AMLP:

18.26%

ENFR:

19.65%

Макс. просадка

AMLP:

-77.19%

ENFR:

-68.28%

Текущая просадка

AMLP:

-5.57%

ENFR:

-6.72%

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у ENFR с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 3.12% против 6.28% соответственно.


AMLP

С начала года

5.03%

1 месяц

-4.43%

6 месяцев

9.99%

1 год

13.11%

5 лет

27.14%

10 лет

3.12%

ENFR

С начала года

2.18%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

8.84%

1 год

29.23%

5 лет

28.04%

10 лет

6.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMLP и ENFR

AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.


График комиссии AMLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMLP: 0.90%
График комиссии ENFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ENFR: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMLP и ENFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMLP
Ранг риск-скорректированной доходности AMLP, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

ENFR
Ранг риск-скорректированной доходности ENFR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENFR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMLP c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMLP, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMLP: 0.76
ENFR: 1.55
Коэффициент Сортино AMLP, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMLP: 1.09
ENFR: 1.95
Коэффициент Омега AMLP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMLP: 1.15
ENFR: 1.29
Коэффициент Кальмара AMLP, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMLP: 0.97
ENFR: 1.96
Коэффициент Мартина AMLP, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMLP: 3.87
ENFR: 7.55

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа ENFR равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
1.55
AMLP
ENFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и ENFR

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности ENFR в 4.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMLP
Alerian MLP ETF
7.66%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.30%7.97%8.09%9.84%6.45%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF
4.40%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%2.15%

Просадки

Сравнение просадок AMLP и ENFR

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и ENFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.57%
-6.72%
AMLP
ENFR

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и ENFR

Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 11.70%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.70%
12.72%
AMLP
ENFR