PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMLP с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMLPSCHD
Дох-ть с нач. г.13.01%6.21%
Дох-ть за 1 год36.24%16.75%
Дох-ть за 3 года24.90%6.45%
Дох-ть за 5 лет7.98%12.79%
Дох-ть за 10 лет2.12%11.66%
Коэф-т Шарпа2.621.47
Дневная вол-ть14.32%11.53%
Макс. просадка-77.19%-33.37%
Current Drawdown-0.72%0.00%

Корреляция

0.51
-1.001.00

Корреляция между AMLP и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и SCHD

С начала года, AMLP показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.12% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
59.44%
371.17%
AMLP
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


Alerian MLP ETF

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий AMLP и SCHD

AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

AMLP
Alerian MLP ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMLP c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMLP
Alerian MLP ETF
2.62
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47

Сравнение коэффициента Шарпа AMLP и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 1.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMLP и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.62
1.47
AMLP
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и SCHD

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности SCHD в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMLP
Alerian MLP ETF
7.33%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%6.45%6.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.33%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок AMLP и SCHD

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMLP и SCHD


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.72%
0
AMLP
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и SCHD

Alerian MLP ETF (AMLP) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что AMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.16%
2.69%
AMLP
SCHD