Сравнение AMLP с KYN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN).
AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. KYN - это активно управляемый фонд от Kayne Anderson. Фонд был запущен 28 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AMLP и KYN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMLP и KYN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 13.01% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | 13.37% | 5.34% | 60.45% | 13.19% | 20.50% | 44.21% | -51.60% | 11.52% | -19.35% | 7.33% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMLP показывает доходность 13.01%, а KYN немного выше – 13.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMLP имеют среднегодовую доходность 8.52%, а акции KYN немного впереди с 8.60%.
AMLP
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 8.52%
KYN
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 13.37%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMLP и KYN
AMLP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии KYN в 2.00%.
Доходность на риск
AMLP vs. KYN — Ранг доходности на риск
AMLP
KYN
Сравнение AMLP c KYN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMLP | KYN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.66 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 0.97 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.84 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 3.51 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMLP | KYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.66 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.21 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.16 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между AMLP и KYN составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и KYN
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности KYN в 7.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.62% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | 7.08% | 7.75% | 8.34% | 9.45% | 9.05% | 6.42% | 16.17% | 10.34% | 14.17% | 9.97% | 11.24% | 15.20% |
Просадки
Сравнение просадок AMLP и KYN
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что меньше максимальной просадки KYN в -91.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и KYN.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMLP | KYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -91.43% | +14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -19.25% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -21.65% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | -87.74% | +15.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -3.97% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -27.14% | +9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 4.59% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и KYN
Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 3.09%, в то время как у Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMLP | KYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 5.23% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 13.33% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 22.56% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 23.52% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 41.13% | -13.29% |