PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с KYN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с KYN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) and KYN (Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund) are both funds - AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while KYN is a Energy Equities fund actively managed by Kayne Anderson. AMLP is passively managed, while KYN is actively managed. Over the past 10 years, AMLP returned 6.76%/yr vs 6.43%/yr for KYN. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMLP charges 0.90%/yr vs 2.00%/yr for KYN.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и KYN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMLP показывает доходность 16.31%, а KYN немного выше – 16.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMLP имеют среднегодовую доходность 6.76%, а акции KYN немного отстают с 6.43%.

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%

KYN

1 день
0.29%
1 месяц
-0.75%
С начала года
16.76%
6 месяцев
18.20%
1 год
21.57%
3 года*
30.67%
5 лет*
20.94%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и KYN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		16.76%5.34%60.45%13.19%20.50%44.21%-51.60%11.52%-19.35%7.33%

Correlation

The correlation between AMLP and KYN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2010 г.

0.75

The correlation between AMLP and KYN shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.81 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с SCHD
Часто сравнивают с KYN:
KYN с KRPKYN с TYGKYN с AMTRKYN с NXGKYN с TPYPKYN с EIPIXKYN с EPD

Доходность на риск

AMLP vs. KYN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
KYN
Ранг доходности на риск KYN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c KYN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMLPKYNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.31

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.82

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.51

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

7.00

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMLP vs. KYN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KYN равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и KYN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMLPKYNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.31

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.90

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.16

+0.06

Просадки

Сравнение просадок AMLP и KYN

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что меньше максимальной просадки KYN в -91.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и KYN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPKYNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-91.43%

+14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.64%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-21.65%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-21.65%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-87.74%

+15.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-3.71%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-26.95%

+9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.10%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и KYN

Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 4.91%, в то время как у Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPKYNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.42%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

12.59%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

16.60%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

23.29%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

40.93%

-13.25%

Сравнение комиссий AMLP и KYN

AMLP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии KYN в 2.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и KYN

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности KYN в 7.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		7.03%7.75%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and KYN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KYN has higher volatility (5.42%) compared to AMLP (4.91%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs KYN's -91.43%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и KYN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор