PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с SVOL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. VDC is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, VDC returned 7.16%/yr vs 6.22%/yr for SVOL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. VDC charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности VDC и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.84%.

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%

SVOL

1 день
1.14%
1 месяц
1.82%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
10.32%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%12.09%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.84%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.70%

Correlation

The correlation between VDC and SVOL is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.33

Over the past year, the correlation between VDC and SVOL has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VDC и SVOL

Секторы
VDC
SVOL

Потребительский защитный сектор

97.5%
5.1%

Потребительский циклический сектор

1.8%
9.4%

Промышленность

0.3%
11.4%

Сырьевые материалы

0.3%
2.5%

Здравоохранение

0.0%
11.0%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Энергетика

-

4.8%

Финансовые услуги

-

11.4%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

-

31.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

VDC
97.5%
SVOL
5.1%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.8%
SVOL
9.4%

Промышленность

VDC
0.3%
SVOL
11.4%

Сырьевые материалы

VDC
0.3%
SVOL
2.5%

Здравоохранение

VDC
0.0%
SVOL
11.0%

Коммуникационные услуги

VDC

-

SVOL
7.4%

Энергетика

VDC

-

SVOL
4.8%

Финансовые услуги

VDC

-

SVOL
11.4%

Недвижимость

VDC

-

SVOL
2.8%

Технологии

VDC

-

SVOL
31.9%

Коммунальные услуги

VDC

-

SVOL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

VDC vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDCSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.50

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
0.83

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

0.80

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

1.90

-0.30

VDC vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVOL равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и SVOL

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, примерно равная максимальной просадке SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-33.50%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-13.01%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-33.50%

+21.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-33.50%

+16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-3.40%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-4.76%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

5.50%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и SVOL

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что VDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.48%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

9.95%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

20.81%

-8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

22.01%

-8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

21.90%

-7.24%

Сравнение комиссий VDC и SVOL

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и SVOL

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности SVOL в 22.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.19%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and SVOL have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.62%) compared to SVOL (3.48%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs SVOL's -33.50%.

On 5-year performance, VDC leads with 7.16% vs 6.22% for SVOL. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VDC has performed better with a 7.16% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.

SVOL has the higher dividend yield at 22.19%, compared with 2.08% for VDC.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Vanguard and Simplify. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.50% for SVOL.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор