PortfoliosLab logo
Сравнение VDC с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VDC и VTV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VDC и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
600.70%
484.71%
VDC
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDC:

0.87

VTV:

0.43

Коэф-т Сортино

VDC:

1.32

VTV:

0.70

Коэф-т Омега

VDC:

1.17

VTV:

1.10

Коэф-т Кальмара

VDC:

1.27

VTV:

0.46

Коэф-т Мартина

VDC:

4.14

VTV:

1.79

Индекс Язвы

VDC:

2.74%

VTV:

3.70%

Дневная вол-ть

VDC:

13.04%

VTV:

15.48%

Макс. просадка

VDC:

-34.24%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

VDC:

-3.11%

VTV:

-8.36%

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 8.32% против 9.56% соответственно.


VDC

С начала года

3.67%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

2.64%

1 год

10.82%

5 лет

10.76%

10 лет

8.32%

VTV

С начала года

-2.12%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-4.01%

1 год

6.72%

5 лет

14.20%

10 лет

9.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDC и VTV

VDC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDC: 0.10%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDC и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDC c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VDC, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VDC: 0.87
VTV: 0.43
Коэффициент Сортино VDC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VDC: 1.32
VTV: 0.70
Коэффициент Омега VDC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VDC: 1.17
VTV: 1.10
Коэффициент Кальмара VDC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VDC: 1.27
VTV: 0.46
Коэффициент Мартина VDC, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VDC: 4.14
VTV: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа VTV равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
0.43
VDC
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и VTV

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что сопоставимо с доходностью VTV в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.40%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%
VTV
Vanguard Value ETF
2.38%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок VDC и VTV

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.11%
-8.36%
VDC
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и VTV

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 7.97%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.97%
11.20%
VDC
VTV