Сравнение VDC с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Value ETF (VTV).
VDC и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDC или VTV.
Основные характеристики
| VDC | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.82% | 22.01% |
| Дох-ть за 1 год | 21.42% | 33.46% |
| Дох-ть за 3 года | 6.98% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.35% | 11.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.53% | 10.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 3.39 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 4.76 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 2.43 | 5.86 |
| Коэф-т Мартина | 14.82 | 22.10 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 9.93% | 10.25% |
| Макс. просадка | -34.24% | -59.27% |
| Текущая просадка | -2.09% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VDC и VTV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VDC и VTV
С начала года, VDC показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 22.01%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 8.53% против 10.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDC и VTV
VDC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDC c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и VTV
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VTV в 2.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.56% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.21% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок VDC и VTV
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и VTV
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 2.80%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.