Сравнение VDC с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Value ETF (VTV).
VDC и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDC или VTV.
Основные характеристики
| VDC | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.98% | 0.15% |
| Дох-ть за 1 год | 7.24% | 13.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.14% | 7.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.59% | 9.78% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 0.81 |
| Дневная вол-ть | 12.61% | 14.32% |
| Макс. просадка | -34.24% | -59.27% |
Корреляция
Корреляция между VDC и VTV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности VDC и VTV
С начала года, VDC показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 8.59% против 9.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов VDC и VTV
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности VTV в 2.67%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.58% | 2.41% | 2.23% | 2.67% | 2.68% | 3.13% | 2.91% | 2.84% | 3.10% | 2.41% | 2.80% | 3.83% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.67% | 2.56% | 2.24% | 2.73% | 2.76% | 3.09% | 2.66% | 2.91% | 3.18% | 2.78% | 2.84% | 3.60% |
Сравнение комиссий VDC и VTV
Сравнение VDC c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 0.43 | ||||
VTV Vanguard Value ETF | 0.81 |
Сравнение просадок VDC и VTV
Максимальная просадка VDC за указанный период составила -8.95%, что примерно соответствует максимальной просадке VTV равной -8.24%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VDC и VTV
Сравнение волатильности VDC и VTV
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 2.71% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.