PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VDC с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDC с VTV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Value ETF (VTV).

VDC и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDC или VTV.

Корреляция

Корреляция между VDC и VTV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VDC и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDC:

0.69

VTV:

0.48

Коэф-т Сортино

VDC:

1.06

VTV:

0.89

Коэф-т Омега

VDC:

1.13

VTV:

1.12

Коэф-т Кальмара

VDC:

1.00

VTV:

0.61

Коэф-т Мартина

VDC:

3.18

VTV:

2.20

Индекс Язвы

VDC:

2.81%

VTV:

4.01%

Дневная вол-ть

VDC:

13.20%

VTV:

15.69%

Макс. просадка

VDC:

-34.24%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

VDC:

-2.33%

VTV:

-4.63%

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 8.25% против 9.90% соответственно.

VDC

С начала года

4.50%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

3.37%

1 год

9.06%

5 лет

11.36%

10 лет

8.25%

VTV

С начала года

1.86%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-1.87%

1 год

7.41%

5 лет

15.63%

10 лет

9.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VDC и VTV

VDC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
VTV
Vanguard Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDC и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDC c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа VTV равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и VTV

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности VTV в 2.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.38%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%
VTV
Vanguard Value ETF		2.29%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок VDC и VTV

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и VTV

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 4.49% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...