PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с PBJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с PBJ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) are both Consumer Staples Equities funds - VDC tracks the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index while PBJ tracks the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDC returned 7.94%/yr vs 5.17%/yr for PBJ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VDC charges 0.09%/yr vs 0.63%/yr for PBJ.

Доходность

Сравнение доходности VDC и PBJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у PBJ с доходностью 5.32%. За последние 10 лет акции VDC превзошли акции PBJ по среднегодовой доходности: 7.94% против 5.17% соответственно.

VDC

1 день
1.87%
1 месяц
-0.43%
С начала года
8.86%
6 месяцев
8.96%
1 год
5.57%
3 года*
8.14%
5 лет*
7.27%
10 лет*
7.94%

PBJ

1 день
1.57%
1 месяц
-2.97%
С начала года
5.32%
6 месяцев
4.88%
1 год
-0.24%
3 года*
2.47%
5 лет*
3.75%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и PBJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		8.86%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		5.32%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%1.87%

Correlation

The correlation between VDC and PBJ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.82

The correlation between VDC and PBJ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDC и PBJ

Секторы
VDC
PBJ

Потребительский защитный сектор

97.3%
78.1%

Потребительский циклический сектор

1.7%
11.0%

Сырьевые материалы

0.4%
5.1%

Промышленность

0.3%
5.6%

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

VDC
97.3%
PBJ
78.1%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.7%
PBJ
11.0%

Сырьевые материалы

VDC
0.4%
PBJ
5.1%

Промышленность

VDC
0.3%
PBJ
5.6%

Здравоохранение

VDC
0.0%
PBJ

-

Коммуникационные услуги

VDC

-

PBJ

-

Энергетика

VDC

-

PBJ

-

Финансовые услуги

VDC

-

PBJ
0.2%

Недвижимость

VDC

-

PBJ

-

Технологии

VDC

-

PBJ

-

Коммунальные услуги

VDC

-

PBJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с VICEPBJ с DEOPBJ с QLV

Доходность на риск

VDC vs. PBJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c PBJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDCPBJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.02

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
0.06

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.02

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

-0.04

+1.24

VDC vs. PBJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа PBJ равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и PBJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и PBJ

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и PBJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCPBJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-39.15%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-12.48%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-12.99%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-15.81%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-28.49%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-7.42%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-5.39%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

5.41%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и PBJ

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что VDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCPBJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.33%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

9.40%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

12.74%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

13.77%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

15.13%

-0.45%

Сравнение комиссий VDC и PBJ

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PBJ в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и PBJ

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности PBJ в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.30%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.11%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and PBJ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (5.04%) compared to PBJ (4.33%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs PBJ's -39.15%.

On 10-year performance, VDC leads with 7.94% vs 5.17% for PBJ. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PBJ has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDC has performed better with a 7.94% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.63% for PBJ.

VDC has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.30% for PBJ.

VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.63% for PBJ.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и PBJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор