Сравнение VDC с PBJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ).
VDC и PBJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDC и PBJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDC и PBJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.90% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 9.63% | -1.86% | 2.49% | 2.31% | 3.14% | 26.88% | 5.53% | 17.50% | -11.21% | 1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VDC показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у PBJ с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции VDC превзошли акции PBJ по среднегодовой доходности: 7.72% против 5.50% соответственно.
VDC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.72%
PBJ
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDC и PBJ
VDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PBJ в 0.63%.
Доходность на риск
VDC vs. PBJ — Ранг доходности на риск
VDC
PBJ
Сравнение VDC c PBJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDC | PBJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.58 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.92 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.78 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 1.92 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDC | PBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.58 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.41 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.47 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VDC и PBJ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и PBJ
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности PBJ в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.54% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок VDC и PBJ
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и PBJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDC | PBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -39.15% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -12.48% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -15.81% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.31% | -28.49% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -3.63% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -5.41% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 5.09% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и PBJ
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) имеют волатильность 3.89% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDC | PBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 4.09% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 9.09% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 14.43% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 13.74% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 15.13% | -0.54% |