PortfoliosLab logo
Сравнение PBJ с QLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBJ и QLV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PBJ и QLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.15%
74.52%
PBJ
QLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBJ:

-0.08

QLV:

0.81

Коэф-т Сортино

PBJ:

-0.01

QLV:

1.19

Коэф-т Омега

PBJ:

1.00

QLV:

1.18

Коэф-т Кальмара

PBJ:

-0.10

QLV:

0.91

Коэф-т Мартина

PBJ:

-0.27

QLV:

4.26

Индекс Язвы

PBJ:

4.31%

QLV:

2.57%

Дневная вол-ть

PBJ:

14.46%

QLV:

13.58%

Макс. просадка

PBJ:

-39.15%

QLV:

-33.71%

Текущая просадка

PBJ:

-4.09%

QLV:

-5.53%

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у QLV с доходностью -1.67%.


PBJ

С начала года

0.94%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

0.28%

1 год

-1.96%

5 лет

10.71%

10 лет

5.21%

QLV

С начала года

-1.67%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

-3.54%

1 год

10.04%

5 лет

13.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBJ и QLV

PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QLV в 0.22%.


График комиссии PBJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBJ: 0.63%
График комиссии QLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLV: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBJ и QLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBJ
Ранг риск-скорректированной доходности PBJ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

QLV
Ранг риск-скорректированной доходности QLV, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBJ c QLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBJ, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PBJ: -0.08
QLV: 0.81
Коэффициент Сортино PBJ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PBJ: -0.01
QLV: 1.19
Коэффициент Омега PBJ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBJ: 1.00
QLV: 1.18
Коэффициент Кальмара PBJ, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PBJ: -0.10
QLV: 0.91
Коэффициент Мартина PBJ, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PBJ: -0.27
QLV: 4.26

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа QLV равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и QLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.81
PBJ
QLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и QLV

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности QLV в 1.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
1.43%1.11%1.80%1.81%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%1.32%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
1.78%1.66%1.60%1.74%0.97%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBJ и QLV

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и QLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.09%
-5.53%
PBJ
QLV

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и QLV

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 8.36%, в то время как у FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.36%
10.19%
PBJ
QLV