PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBJ с QLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBJ с QLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) and QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) are both exchange-traded funds - PBJ is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while QLV is a Quality Factor fund tracking the Northern Trust Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PBJ returned 4.56%/yr vs 10.23%/yr for QLV. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PBJ charges 0.63%/yr vs 0.22%/yr for QLV.

Доходность

Сравнение доходности PBJ и QLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у QLV с доходностью 10.87%.

PBJ

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
-2.88%
С начала года
6.99%
1 год
1.76%
3 года*
2.98%
5 лет*
4.56%
10 лет*
4.87%
Всё время*
7.10%

QLV

1 день
0.24%
1 месяц
3.20%
6 месяцев
7.76%
С начала года
10.87%
1 год
16.89%
3 года*
16.06%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
Всё время*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PBJ

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
$470.11K$547.08K$805.61K

QLV

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
$528.94K$467.98K$515.96K

Сравнение доходности по годам PBJ и QLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		6.99%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%1.61%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		10.87%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%5.97%

Correlation

The correlation between PBJ and QLV is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.45

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.61

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.66

Over the past year, the correlation between PBJ and QLV has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PBJ и QLV

Секторы
PBJ
QLV

Потребительский защитный сектор

72.8%
7.8%

Потребительский циклический сектор

7.7%
6.4%

Сырьевые материалы

5.7%
1.3%

Промышленность

5.6%
6.3%

Технологии

2.9%
30.2%

Финансовые услуги

0.2%
12.3%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Энергетика

-

6.5%

Здравоохранение

-

14.1%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Потребительский защитный сектор

PBJ
72.8%
QLV
7.8%

Потребительский циклический сектор

PBJ
7.7%
QLV
6.4%

Сырьевые материалы

PBJ
5.7%
QLV
1.3%

Промышленность

PBJ
5.6%
QLV
6.3%

Технологии

PBJ
2.9%
QLV
30.2%

Финансовые услуги

PBJ
0.2%
QLV
12.3%

Коммуникационные услуги

PBJ

-

QLV
7.4%

Энергетика

PBJ

-

QLV
6.5%

Здравоохранение

PBJ

-

QLV
14.1%

Недвижимость

PBJ

-

QLV
1.4%

Коммунальные услуги

PBJ

-

QLV
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с VICEPBJ с DEOPBJ с VDC
Часто сравнивают с QLV:
QLV с USMVQLV с IUSQLV с VOOQLV с VMVFXQLV с DEUSQLV с MGVQLV с ^GSPC

Доходность на риск

PBJ vs. QLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PBJ c QLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBJQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
2.17

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
3.17

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.39

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

2.74

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.35

11.29

-10.95

PBJ vs. QLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа QLV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и QLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBJ и QLV

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и QLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBJQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-33.71%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-6.19%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.48%

-12.05%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-17.93%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

0.00%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-3.93%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

1.50%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и QLV

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что PBJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBJQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

2.38%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

6.03%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

7.82%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

12.64%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

16.42%

-1.26%

Сравнение комиссий PBJ и QLV

PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QLV в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и QLV

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности QLV в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.28%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.50%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBJ and QLV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBJ has higher volatility (4.60%) compared to QLV (2.38%). In terms of maximum drawdown, PBJ dropped -39.15% vs QLV's -33.71%.

On 5-year performance, QLV leads with 10.23% vs 4.56% for PBJ. On fees, QLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, QLV has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLV has performed better with a 10.23% return vs 4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.63% for PBJ.

QLV has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.28% for PBJ.

PBJ is categorized as Consumer Staples Equities, while QLV is Quality Factor. PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while QLV tracks Northern Trust Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.63% for PBJ and 0.22% for QLV.

QLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBJ и QLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор