Сравнение PBJ с QLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV).
PBJ и QLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBJ или QLV.
Основные характеристики
| PBJ | QLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.17% | 5.33% |
| Дох-ть за 1 год | 4.15% | 15.20% |
| Дох-ть за 3 года | 6.84% | 7.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 1.85 |
| Дневная вол-ть | 11.29% | 9.10% |
| Макс. просадка | -39.15% | -33.71% |
| Current Drawdown | -1.30% | -3.17% |
Корреляция
Корреляция между PBJ и QLV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PBJ и QLV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBJ показывает доходность 5.17%, а QLV немного выше – 5.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBJ и QLV
PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QLV в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBJ c QLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJ и QLV
Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности QLV в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.45% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% | 1.32% | 0.85% |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.57% | 1.60% | 1.74% | 0.96% | 1.24% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBJ и QLV
Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и QLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBJ и QLV
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что PBJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.