Сравнение VDC с GAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL).
VDC и GAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VDC и GAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDC и GAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 0.93% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 12.23% | 9.33% | 19.59% | -7.71% | 18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VDC показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у GAL с доходностью 0.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDC имеют среднегодовую доходность 7.68%, а акции GAL немного отстают с 7.58%.
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
GAL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDC и GAL
VDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GAL в 0.35%.
Доходность на риск
VDC vs. GAL — Ранг доходности на риск
VDC
GAL
Сравнение VDC c GAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDC | GAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.34 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.92 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.86 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 8.53 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDC | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.34 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.67 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.65 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VDC и GAL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и GAL
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности GAL в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.37% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок VDC и GAL
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и GAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDC | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -28.31% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -8.02% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -21.14% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.31% | -28.31% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -3.93% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -3.78% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 1.75% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и GAL
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 3.84%, в то время как у SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDC | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.22% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 6.98% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 10.94% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 10.41% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 11.32% | +3.26% |