PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с GAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с GAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and GAL (SPDR SSgA Global Allocation ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while GAL is a Diversified Portfolio fund actively managed by State Street. VDC is passively managed, while GAL is actively managed. Over the past 10 years, VDC returned 7.59%/yr vs 8.23%/yr for GAL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDC charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for GAL.

Доходность

Сравнение доходности VDC и GAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у GAL с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям GAL по среднегодовой доходности: 7.59% против 8.23% соответственно.

VDC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.32%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.31%
1 год
1.24%
3 года*
7.43%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.59%

GAL

1 день
-0.57%
1 месяц
2.59%
С начала года
8.72%
6 месяцев
9.29%
1 год
20.19%
3 года*
14.04%
5 лет*
6.96%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и GAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		5.75%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		8.72%15.95%9.85%13.32%-13.41%12.23%9.33%19.59%-7.71%18.67%

Correlation

The correlation between VDC and GAL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.55

Over the past year, the correlation between VDC and GAL has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VDC и GAL

Секторы
VDC
GAL

Потребительский защитный сектор

97.5%
4.8%

Потребительский циклический сектор

1.8%
9.9%

Промышленность

0.3%
12.2%

Сырьевые материалы

0.3%
5.0%

Здравоохранение

0.0%
7.8%

Коммуникационные услуги

-

7.7%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

15.8%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

-

27.2%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

VDC
97.5%
GAL
4.8%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.8%
GAL
9.9%

Промышленность

VDC
0.3%
GAL
12.2%

Сырьевые материалы

VDC
0.3%
GAL
5.0%

Здравоохранение

VDC
0.0%
GAL
7.8%

Коммуникационные услуги

VDC

-

GAL
7.7%

Энергетика

VDC

-

GAL
4.3%

Финансовые услуги

VDC

-

GAL
15.8%

Недвижимость

VDC

-

GAL
2.7%

Технологии

VDC

-

GAL
27.2%

Коммунальные услуги

VDC

-

GAL
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

SPDR SSgA Global Allocation ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с VCRVDC с FSTAVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с GAL:
GAL с AORGAL с AOAGAL с FLBRGAL с DFEGAL с REMGAL с PICKGAL с HNDL

Доходность на риск

VDC vs. GAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GAL
Ранг доходности на риск GAL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c GAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDCGALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
2.32

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
3.29

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.43

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

3.24

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

13.83

-13.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDC vs. GAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа GAL равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и GAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDCGALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.32

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.67

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.69

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VDC и GAL

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и GAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCGALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-28.31%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-6.27%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-9.12%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-21.14%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-28.31%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-0.57%

-7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-3.74%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

1.46%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и GAL

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что VDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCGALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

2.66%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

7.01%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

8.73%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

10.43%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

11.37%

+3.27%

Сравнение комиссий VDC и GAL

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GAL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и GAL

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности GAL в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		3.13%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.17%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and GAL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.09%) compared to GAL (2.66%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs GAL's -28.31%.

On 10-year performance, GAL leads with 8.23% vs 7.59% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GAL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GAL has performed better with a 8.23% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for GAL.

GAL has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 2.17% for VDC.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while GAL is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.35% for GAL.

GAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и GAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор