PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAL с HNDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAL с HNDL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GAL (SPDR SSgA Global Allocation ETF) and HNDL (Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF) are both Diversified Portfolio funds. GAL is actively managed, while HNDL is passively managed. Over the past 5 years, GAL returned 6.55%/yr vs 4.85%/yr for HNDL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAL charges 0.35%/yr vs 0.97%/yr for HNDL.

Доходность

Сравнение доходности GAL и HNDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAL показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у HNDL с доходностью 5.92%.

GAL

1 день
-2.08%
1 месяц
-1.23%
С начала года
6.63%
6 месяцев
7.09%
1 год
17.53%
3 года*
13.22%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.96%

HNDL

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.46%
С начала года
5.92%
6 месяцев
5.44%
1 год
14.78%
3 года*
11.53%
5 лет*
4.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAL и HNDL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		6.63%15.95%9.85%13.32%-13.41%12.23%9.33%19.59%-11.01%
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		5.92%10.76%10.66%13.28%-19.12%9.06%12.03%15.66%-5.88%

Correlation

The correlation between GAL and HNDL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.73

The correlation between GAL and HNDL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GAL и HNDL

Секторы
GAL
HNDL

Технологии

27.2%
22.7%

Финансовые услуги

15.8%
89.8%

Промышленность

12.2%
5.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
6.2%

Здравоохранение

7.8%
6.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
6.2%

Сырьевые материалы

5.0%
1.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.6%

Энергетика

4.3%
16.4%

Недвижимость

2.7%
9.8%

Коммунальные услуги

2.6%
15.3%

Технологии

GAL
27.2%
HNDL
22.7%

Финансовые услуги

GAL
15.8%
HNDL
89.8%

Промышленность

GAL
12.2%
HNDL
5.0%

Потребительский циклический сектор

GAL
9.9%
HNDL
6.2%

Здравоохранение

GAL
7.8%
HNDL
6.1%

Коммуникационные услуги

GAL
7.7%
HNDL
6.2%

Сырьевые материалы

GAL
5.0%
HNDL
1.2%

Потребительский защитный сектор

GAL
4.8%
HNDL
4.6%

Энергетика

GAL
4.3%
HNDL
16.4%

Недвижимость

GAL
2.7%
HNDL
9.8%

Коммунальные услуги

GAL
2.6%
HNDL
15.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Global Allocation ETF

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

Часто сравнивают с GAL:
GAL с AORGAL с AOAGAL с FLBRGAL с DFEGAL с REMGAL с PICKGAL с VDC
Часто сравнивают с HNDL:
HNDL с JEPIHNDL с CEFSHNDL с MDIVHNDL с QYLDHNDL с HYGVHNDL с SCHDHNDL с HYLD

Доходность на риск

GAL vs. HNDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAL
Ранг доходности на риск GAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HNDL
Ранг доходности на риск HNDL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAL c HNDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GALHNDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.99

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.74

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.99

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

12.29

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAL vs. HNDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAL на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HNDL равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAL и HNDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GALHNDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.99

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.42

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.52

+0.15

Просадки

Сравнение просадок GAL и HNDL

Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что больше максимальной просадки HNDL в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и HNDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GALHNDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.31%

-23.72%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-4.96%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-12.25%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-23.72%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-1.39%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-4.87%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.21%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GAL и HNDL

SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что GAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GALHNDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.48%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

5.76%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.98%

7.47%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

11.52%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.39%

10.75%

+0.64%

Сравнение комиссий GAL и HNDL

GAL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HNDL в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAL и HNDL

Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности HNDL в 6.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		3.19%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		6.86%6.86%7.02%6.78%7.87%6.86%6.21%5.27%6.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAL and HNDL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAL has higher volatility (3.18%) compared to HNDL (2.48%). In terms of maximum drawdown, GAL dropped -28.31% vs HNDL's -23.72%.

On 5-year performance, GAL leads with 6.55% vs 4.85% for HNDL. On fees, GAL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HNDL has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GAL has performed better with a 6.55% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for HNDL.

HNDL has the higher dividend yield at 6.86%, compared with 3.19% for GAL.

They also come from different issuers: State Street and Rational Capital LLC. Their fees differ too: 0.35% for GAL and 0.97% for HNDL.

HNDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAL и HNDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор