Сравнение GAL с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
GAL и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GAL и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAL и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 0.93% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 12.23% | 9.33% | 19.59% | -7.71% | 18.67% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GAL показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции GAL уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 7.58% против 9.69% соответственно.
GAL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.58%
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAL и AOA
GAL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Доходность на риск
GAL vs. AOA — Ранг доходности на риск
GAL
AOA
Сравнение GAL c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAL | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.97 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.98 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 8.82 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAL | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.65 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GAL и AOA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAL и AOA
Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.37% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок GAL и AOA
Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, примерно равная максимальной просадке AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAL | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.31% | -28.38% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -9.62% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -23.62% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | -28.38% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -5.18% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -4.08% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.16% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAL и AOA
Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 4.22%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAL | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.28% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 8.34% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 13.87% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.41% | 12.92% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 13.51% | -2.19% |