PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAL с AOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GAL и AOA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение GAL с AOA

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).

GAL и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAL или AOA.

Доходность

Сравнение доходности GAL и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAL:

0.92

AOA:

0.86

Коэф-т Сортино

GAL:

1.25

AOA:

1.19

Коэф-т Омега

GAL:

1.18

AOA:

1.17

Коэф-т Кальмара

GAL:

1.00

AOA:

0.86

Коэф-т Мартина

GAL:

4.81

AOA:

3.85

Индекс Язвы

GAL:

1.91%

AOA:

2.89%

Дневная вол-ть

GAL:

10.86%

AOA:

14.09%

Макс. просадка

GAL:

-28.31%

AOA:

-28.38%

Текущая просадка

GAL:

-0.04%

AOA:

-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, GAL показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции GAL уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 5.83% против 7.78% соответственно.

GAL

С начала года

4.60%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

2.28%

1 год

9.34%

3 года

7.31%

5 лет

8.71%

10 лет

5.83%

AOA

С начала года

4.95%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

2.30%

1 год

11.35%

3 года

10.05%

5 лет

10.68%

10 лет

7.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Global Allocation ETF

iShares Core Aggressive Allocation ETF

Сравнение комиссий GAL и AOA

GAL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.

GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAL и AOA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAL
Ранг риск-скорректированной доходности GAL, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг риск-скорректированной доходности AOA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAL c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAL на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAL и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAL и AOA

Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности AOA в 2.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		2.95%3.00%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%3.36%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		2.21%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.02%2.15%2.18%

Просадки

Сравнение просадок GAL и AOA

Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, примерно равная максимальной просадке AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и AOA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GAL и AOA

Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 1.88%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...