PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GAL с FLBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GAL и FLBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAL и FLBR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF
0.93%15.95%9.85%13.32%-13.41%12.23%9.33%19.59%-7.71%2.49%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
25.72%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%

Доходность по периодам

С начала года, GAL показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у FLBR с доходностью 25.72%.


GAL

1 день
0.55%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.94%
1 год
14.61%
3 года*
11.74%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.58%

FLBR

1 день
0.25%
1 месяц
0.42%
С начала года
25.72%
6 месяцев
33.59%
1 год
55.44%
3 года*
21.82%
5 лет*
12.82%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR SSgA Global Allocation ETF

Franklin FTSE Brazil ETF

Сравнение комиссий GAL и FLBR

GAL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLBR в 0.19%.


Доходность на риск

GAL vs. FLBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAL
Ранг доходности на риск GAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 7676
Ранг коэф-та Мартина

FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAL c FLBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GALFLBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.14

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.70

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

4.85

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

13.62

-5.09

GAL vs. FLBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAL на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа FLBR равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAL и FLBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GALFLBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.14

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.46

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.19

+0.46

Корреляция

Корреляция между GAL и FLBR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GAL и FLBR

Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности FLBR в 6.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF
3.37%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
6.13%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAL и FLBR

Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и FLBR.


Загрузка...

Показатели просадок


GALFLBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.31%

-57.42%

+29.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-11.69%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-32.74%

+11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-1.44%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-18.87%

+15.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

4.16%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GAL и FLBR

Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 4.22%, в то время как у Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GALFLBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

11.31%

-7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

19.89%

-12.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

26.02%

-15.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

27.73%

-17.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

33.23%

-21.91%