Сравнение GAL с FLBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR).
GAL и FLBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. FLBR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Brazil RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GAL и FLBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAL и FLBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 0.93% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 12.23% | 9.33% | 19.59% | -7.71% | 2.49% |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 25.72% | 45.57% | -27.58% | 33.19% | 10.44% | -16.78% | -20.13% | 28.47% | -2.13% | 2.27% |
Доходность по периодам
С начала года, GAL показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у FLBR с доходностью 25.72%.
GAL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.58%
FLBR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 25.72%
- 6 месяцев
- 33.59%
- 1 год
- 55.44%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAL и FLBR
GAL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLBR в 0.19%.
Доходность на риск
GAL vs. FLBR — Ранг доходности на риск
GAL
FLBR
Сравнение GAL c FLBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAL | FLBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.14 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.70 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 4.85 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 13.62 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAL | FLBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.14 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.46 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.19 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между GAL и FLBR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAL и FLBR
Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности FLBR в 6.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.37% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 6.13% | 7.71% | 7.68% | 8.84% | 11.99% | 8.71% | 2.32% | 3.42% | 3.72% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAL и FLBR
Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и FLBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAL | FLBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.31% | -57.42% | +29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -11.69% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -32.74% | +11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -1.44% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -18.87% | +15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 4.16% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAL и FLBR
Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 4.22%, в то время как у Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAL | FLBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 11.31% | -7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 19.89% | -12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 26.02% | -15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.41% | 27.73% | -17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 33.23% | -21.91% |