Сравнение GAL с DFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE).
GAL и DFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAL или DFE.
Основные характеристики
| GAL | DFE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.71% | 4.15% |
| Дох-ть за 1 год | 13.15% | 10.23% |
| Дох-ть за 3 года | 2.70% | -1.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.67% | 5.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.50% | 4.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 0.59 |
| Дневная вол-ть | 8.89% | 15.93% |
| Макс. просадка | -28.31% | -69.38% |
| Current Drawdown | 0.00% | -11.45% |
Корреляция
Корреляция между GAL и DFE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GAL и DFE
С начала года, GAL показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у DFE с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции GAL превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 5.50% против 4.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAL и DFE
GAL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFE в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAL c DFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAL и DFE
Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности DFE в 4.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 2.49% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% | 3.36% | 2.50% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.29% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% | 2.98% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок GAL и DFE
Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и DFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAL и DFE
Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 2.28%, в то время как у WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.