PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAL с DFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAL с DFE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GAL (SPDR SSgA Global Allocation ETF) and DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - GAL is a Diversified Portfolio fund actively managed by State Street, while DFE is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. GAL is actively managed, while DFE is passively managed. Over the past 10 years, GAL returned 7.96%/yr vs 6.62%/yr for DFE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAL charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for DFE.

Доходность

Сравнение доходности GAL и DFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAL показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у DFE с доходностью 4.00%. За последние 10 лет акции GAL превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 7.96% против 6.62% соответственно.

GAL

1 день
-2.08%
1 месяц
-1.23%
С начала года
6.63%
6 месяцев
7.09%
1 год
17.53%
3 года*
13.22%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.96%

DFE

1 день
-2.05%
1 месяц
-3.48%
С начала года
4.00%
6 месяцев
7.13%
1 год
11.86%
3 года*
14.24%
5 лет*
3.81%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAL и DFE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		6.63%15.95%9.85%13.32%-13.41%12.23%9.33%19.59%-7.71%18.67%
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		4.00%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%

Correlation

The correlation between GAL and DFE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.77

The correlation between GAL and DFE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GAL и DFE

Секторы
GAL
DFE

Технологии

27.2%
7.1%

Финансовые услуги

15.8%
9.7%

Промышленность

12.2%
25.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.5%

Здравоохранение

7.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
5.5%

Сырьевые материалы

5.0%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.3%

Энергетика

4.3%
6.9%

Недвижимость

2.7%
6.3%

Коммунальные услуги

2.6%
3.5%

Технологии

GAL
27.2%
DFE
7.1%

Финансовые услуги

GAL
15.8%
DFE
9.7%

Промышленность

GAL
12.2%
DFE
25.3%

Потребительский циклический сектор

GAL
9.9%
DFE
9.5%

Здравоохранение

GAL
7.8%
DFE
3.5%

Коммуникационные услуги

GAL
7.7%
DFE
5.5%

Сырьевые материалы

GAL
5.0%
DFE
7.5%

Потребительский защитный сектор

GAL
4.8%
DFE
4.3%

Энергетика

GAL
4.3%
DFE
6.9%

Недвижимость

GAL
2.7%
DFE
6.3%

Коммунальные услуги

GAL
2.6%
DFE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Global Allocation ETF

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с GAL:
GAL с AORGAL с AOAGAL с FLBRGAL с REMGAL с HNDLGAL с PICKGAL с VDC
Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с VGKDFE с FDDDFE с QGRWDFE с IEUS

Доходность на риск

GAL vs. DFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAL
Ранг доходности на риск GAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAL c DFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GALDFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.81

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.21

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.04

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

3.58

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAL vs. DFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAL на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа DFE равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAL и DFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GALDFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.81

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.20

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.34

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.29

+0.39

Просадки

Сравнение просадок GAL и DFE

Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и DFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GALDFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.31%

-69.38%

+41.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-11.41%

+5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-16.41%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-40.34%

+19.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.31%

-49.66%

+21.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-4.21%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-17.73%

+13.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.32%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GAL и DFE

Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 3.18%, в то время как у WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GALDFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.89%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

12.17%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.98%

14.74%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

19.02%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.39%

19.78%

-8.39%

Сравнение комиссий GAL и DFE

GAL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFE в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAL и DFE

Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности DFE в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		3.93%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		3.19%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%

Часто задаваемые вопросы

GAL and DFE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFE has higher volatility (4.89%) compared to GAL (3.18%). In terms of maximum drawdown, GAL dropped -28.31% vs DFE's -69.38%.

On 10-year performance, GAL leads with 7.96% vs 6.62% for DFE. On fees, GAL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GAL has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GAL has performed better with a 7.96% return vs 6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for DFE.

DFE has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 3.19% for GAL.

GAL is categorized as Diversified Portfolio, while DFE is Europe Equities. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for GAL and 0.58% for DFE.

GAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAL и DFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор