Сравнение GAL с DFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE).
GAL и DFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAL или DFE.
Основные характеристики
| GAL | DFE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.04% | 1.96% |
| Дох-ть за 1 год | 22.03% | 17.66% |
| Дох-ть за 3 года | 2.88% | -3.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.90% | 3.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.95% | 5.19% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | 0.68 |
| Коэф-т Мартина | 16.87 | 5.63 |
| Индекс Язвы | 1.26% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 8.70% | 16.43% |
| Макс. просадка | -28.31% | -69.38% |
| Текущая просадка | -0.42% | -13.31% |
Корреляция
Корреляция между GAL и DFE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GAL и DFE
С начала года, GAL показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у DFE с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции GAL превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 5.95% против 5.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAL и DFE
GAL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFE в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAL c DFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAL и DFE
Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности DFE в 3.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 2.19% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% | 3.36% | 2.50% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 3.98% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% | 2.98% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок GAL и DFE
Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и DFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAL и DFE
Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 2.40%, в то время как у WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.