PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAL с DFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GAL и DFE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GAL с DFE

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE).

GAL и DFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAL или DFE.

Доходность

Сравнение доходности GAL и DFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAL:

0.92

DFE:

0.76

Коэф-т Сортино

GAL:

1.25

DFE:

1.10

Коэф-т Омега

GAL:

1.18

DFE:

1.15

Коэф-т Кальмара

GAL:

1.00

DFE:

0.72

Коэф-т Мартина

GAL:

4.80

DFE:

2.34

Индекс Язвы

GAL:

1.91%

DFE:

5.73%

Дневная вол-ть

GAL:

10.86%

DFE:

18.50%

Макс. просадка

GAL:

-28.31%

DFE:

-69.38%

Текущая просадка

GAL:

-0.05%

DFE:

-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, GAL показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у DFE с доходностью 22.40%. За последние 10 лет акции GAL превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 5.83% против 5.40% соответственно.

GAL

С начала года

4.60%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

2.28%

1 год

9.90%

3 года

7.31%

5 лет

8.71%

10 лет

5.83%

DFE

С начала года

22.40%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

21.11%

1 год

13.94%

3 года

7.75%

5 лет

11.94%

10 лет

5.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Global Allocation ETF

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

Сравнение комиссий GAL и DFE

GAL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFE в 0.58%.

DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAL и DFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAL
Ранг риск-скорректированной доходности GAL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
DFE
Ранг риск-скорректированной доходности DFE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAL c DFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAL на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFE равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAL и DFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAL и DFE

Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности DFE в 4.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		2.95%3.00%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%3.36%
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		4.08%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%2.98%

Просадки

Сравнение просадок GAL и DFE

Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и DFE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GAL и DFE

Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 1.88%, в то время как у WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...