PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS78467V4005
CUSIP78467V400
ЭмитентState Street
Дата выпуска25 апр. 2012 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияDiversified Portfolio, Actively Managed
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GAL составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии GAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: GAL с DFE, GAL с REM, GAL с PICK, GAL с FLBR, GAL с HNDL, GAL с QYLG, GAL с AOR, GAL с AOA, GAL с VDC, GAL с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR SSgA Global Allocation ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.07%
14.80%
GAL (SPDR SSgA Global Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SPDR SSgA Global Allocation ETF показал доход в 12.04% с начала года и 22.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPDR SSgA Global Allocation ETF составила 5.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.04%25.70%
1 месяц0.60%3.51%
6 месяцев7.07%14.80%
1 год22.03%37.91%
5 лет (среднегодовая)6.90%14.18%
10 лет (среднегодовая)5.95%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.63%2.62%2.60%-2.57%3.09%0.71%2.11%1.45%2.20%-1.95%12.04%
20235.62%-3.20%2.14%1.24%-1.85%4.01%2.57%-2.30%-3.72%-2.05%6.38%4.45%13.33%
2022-3.28%-1.51%0.45%-5.47%0.89%-6.13%3.91%-3.19%-7.21%3.59%6.90%-2.19%-13.40%
2021-0.31%1.80%1.52%2.81%1.83%0.69%0.76%1.54%-2.91%3.17%-1.98%2.87%12.23%
2020-1.10%-6.14%-11.48%6.96%3.69%2.16%4.29%3.66%-1.89%-1.64%8.03%4.18%9.32%
20196.49%1.50%1.40%1.78%-3.52%4.41%0.33%-0.03%1.05%1.60%0.98%2.35%19.60%
20184.05%-3.43%-0.71%-0.01%0.25%-0.43%1.58%0.64%0.53%-5.95%1.35%-5.38%-7.71%
20171.88%2.05%0.95%1.36%1.83%0.63%1.85%0.66%1.46%1.54%1.47%1.57%18.67%
2016-2.71%-0.63%4.22%0.30%0.12%1.43%2.33%-0.75%0.44%-2.50%-0.41%1.20%2.91%
20150.29%2.88%-0.44%0.53%0.25%-2.45%1.27%-4.93%-2.21%4.69%0.09%-2.00%-2.36%
2014-2.94%3.87%0.18%0.92%2.03%1.62%-1.29%2.01%-3.11%1.78%0.86%-0.42%5.38%
20132.55%-0.35%1.60%2.42%-1.77%-2.08%3.25%-2.16%4.27%2.83%0.59%1.22%12.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GAL среди ETFs на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GAL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAL, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAL, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GAL, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GAL, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GAL, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GAL, с текущим значением в 16.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

SPDR SSgA Global Allocation ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
2.97
GAL (SPDR SSgA Global Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR SSgA Global Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.00$1.06$2.33$1.87$0.92$1.19$0.84$0.87$0.80$1.02$1.17$0.85

Дивидендный доход

2.19%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%3.36%2.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR SSgA Global Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.86
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.14$1.06
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$1.40$2.33
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$1.31$1.87
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.36$0.92
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.47$1.19
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.34$0.84
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.34$0.87
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.36$0.80
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.48$1.02
2014$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.57$1.17
2013$0.12$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.34$0.85

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.42%
0
GAL (SPDR SSgA Global Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR SSgA Global Allocation ETF показал максимальную просадку в 28.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка SPDR SSgA Global Allocation ETF составляет 0.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.31%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.168
-21.14%9 нояб. 2021 г.22227 сент. 2022 г.3627 мар. 2024 г.584
-14.95%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.18012 сент. 2019 г.409
-13.24%28 апр. 2015 г.20111 февр. 2016 г.25821 февр. 2017 г.459
-8.02%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR SSgA Global Allocation ETF составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40%
3.92%
GAL (SPDR SSgA Global Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)