PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

GAL — это активно управляемый ETF от State Street. GAL запущен 25 апр. 2012 г. и имеет комиссию в 0.35%.

Информация о ETF

ISIN

US78467V4005

CUSIP

78467V400

Эмитент

State Street

Дата выпуска

25 апр. 2012 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Diversified Portfolio, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GAL составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Global Allocation ETF

Популярные сравнения:
GAL с DFE GAL с HNDL GAL с PICK GAL с FLBR GAL с REM GAL с AOR GAL с AOA GAL с VDC GAL с VOO GAL с QYLG
Популярные сравнения:
GAL с DFE GAL с HNDL GAL с PICK GAL с FLBR GAL с REM GAL с AOR GAL с AOA GAL с VDC GAL с VOO GAL с QYLG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) показал доход в 4.60% с начала года и 9.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GAL составила 5.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GAL

С начала года

4.60%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

2.28%

1 год

9.90%

3 года

7.31%

5 лет

8.71%

10 лет

5.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.91%0.63%-0.69%0.13%2.56%4.60%
2024-0.63%2.62%2.60%-2.57%3.09%0.71%2.11%1.45%2.20%-1.95%2.27%-2.21%9.86%
20235.62%-3.20%2.14%1.24%-1.85%4.01%2.57%-2.30%-3.72%-2.05%6.38%4.45%13.33%
2022-3.28%-1.51%0.45%-5.47%0.89%-6.13%3.91%-3.19%-7.21%3.59%6.90%-2.20%-13.41%
2021-0.31%1.80%1.52%2.81%1.83%0.69%0.76%1.54%-2.91%3.17%-1.98%2.87%12.24%
2020-1.10%-6.14%-11.48%6.96%3.69%2.16%4.29%3.66%-1.89%-1.64%8.03%4.18%9.32%
20196.49%1.50%1.40%1.78%-3.52%4.41%0.33%-0.03%1.05%1.60%0.98%2.35%19.60%
20184.05%-3.43%-0.71%-0.01%0.25%-0.43%1.58%0.64%0.52%-5.95%1.35%-5.38%-7.71%
20171.88%2.05%0.95%1.36%1.83%0.63%1.86%0.66%1.45%1.55%1.47%1.57%18.67%
2016-2.71%-0.63%4.22%0.30%0.12%1.43%2.34%-0.75%0.44%-2.50%-0.41%1.20%2.90%
20150.29%2.88%-0.44%0.53%0.25%-2.45%1.27%-4.93%-2.21%4.69%0.09%-2.00%-2.36%
2014-2.94%3.87%0.18%0.92%2.03%1.62%-1.29%2.01%-3.11%1.78%0.86%-0.42%5.38%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GAL составляет 76, что ставит его в топ 24% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GAL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SPDR SSgA Global Allocation ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.92
  • За 5 лет: 0.80
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.60

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR SSgA Global Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.36$1.32$1.06$2.33$1.87$0.92$1.19$0.84$0.87$0.80$1.02$1.17

Дивидендный доход

2.95%3.00%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%3.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR SSgA Global Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18
2024$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.47$1.32
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.14$1.06
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$1.40$2.33
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$1.31$1.87
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.36$0.92
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.47$1.19
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.34$0.84
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.34$0.87
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.36$0.80
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.48$1.02
2014$0.12$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.57$1.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SPDR SSgA Global Allocation ETF показал максимальную просадку в 28.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка SPDR SSgA Global Allocation ETF составляет 0.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.31%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.168
-21.14%9 нояб. 2021 г.22227 сент. 2022 г.3627 мар. 2024 г.584
-14.95%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.18012 сент. 2019 г.409
-13.24%28 апр. 2015 г.20111 февр. 2016 г.25821 февр. 2017 г.459
-9.12%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.2413 мая 2025 г.57
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...