PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAL с PICK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GAL и PICK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GAL с PICK

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK).

GAL и PICK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAL или PICK.

Доходность

Сравнение доходности GAL и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAL:

0.92

PICK:

-0.50

Коэф-т Сортино

GAL:

1.25

PICK:

-0.67

Коэф-т Омега

GAL:

1.18

PICK:

0.92

Коэф-т Кальмара

GAL:

1.00

PICK:

-0.44

Коэф-т Мартина

GAL:

4.80

PICK:

-1.17

Индекс Язвы

GAL:

1.91%

PICK:

12.96%

Дневная вол-ть

GAL:

10.86%

PICK:

26.77%

Макс. просадка

GAL:

-28.31%

PICK:

-68.87%

Текущая просадка

GAL:

-0.05%

PICK:

-19.94%

Доходность по периодам

С начала года, GAL показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции GAL уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: 5.83% против 6.45% соответственно.

GAL

С начала года

4.60%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

2.28%

1 год

9.90%

3 года

7.31%

5 лет

8.71%

10 лет

5.83%

PICK

С начала года

5.29%

1 месяц

4.78%

6 месяцев

-5.63%

1 год

-13.25%

3 года

-2.70%

5 лет

14.33%

10 лет

6.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Global Allocation ETF

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Сравнение комиссий GAL и PICK

GAL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PICK в 0.39%.

PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAL и PICK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAL
Ранг риск-скорректированной доходности GAL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг риск-скорректированной доходности PICK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PICK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAL c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAL на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа PICK равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAL и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAL и PICK

Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности PICK в 3.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		2.95%3.00%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%3.36%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		3.09%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%2.88%

Просадки

Сравнение просадок GAL и PICK

Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и PICK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GAL и PICK

Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 1.88%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...