PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAL с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAL с AOR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GAL (SPDR SSgA Global Allocation ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. GAL is actively managed, while AOR is passively managed. Over the past 10 years, GAL returned 7.96%/yr vs 8.14%/yr for AOR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GAL charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for AOR.

Доходность

Сравнение доходности GAL и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAL показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью 5.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GAL имеют среднегодовую доходность 7.96%, а акции AOR немного впереди с 8.14%.

GAL

1 день
-2.08%
1 месяц
-1.23%
С начала года
6.63%
6 месяцев
7.09%
1 год
17.53%
3 года*
13.22%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.96%

AOR

1 день
-1.97%
1 месяц
-0.78%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.95%
1 год
17.13%
3 года*
13.35%
5 лет*
6.57%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAL и AOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		6.63%15.95%9.85%13.32%-13.41%12.23%9.33%19.59%-7.71%18.67%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		5.53%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%

Correlation

The correlation between GAL and AOR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.91

The correlation between GAL and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GAL и AOR

Секторы
GAL
AOR

Технологии

27.2%
27.8%

Финансовые услуги

15.8%
16.2%

Промышленность

12.2%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.5%

Здравоохранение

7.8%
8.0%

Коммуникационные услуги

7.7%
8.1%

Сырьевые материалы

5.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Энергетика

4.3%
4.3%

Недвижимость

2.7%
2.4%

Коммунальные услуги

2.6%
2.7%

Технологии

GAL
27.2%
AOR
27.8%

Финансовые услуги

GAL
15.8%
AOR
16.2%

Промышленность

GAL
12.2%
AOR
11.9%

Потребительский циклический сектор

GAL
9.9%
AOR
9.5%

Здравоохранение

GAL
7.8%
AOR
8.0%

Коммуникационные услуги

GAL
7.7%
AOR
8.1%

Сырьевые материалы

GAL
5.0%
AOR
4.2%

Потребительский защитный сектор

GAL
4.8%
AOR
5.0%

Энергетика

GAL
4.3%
AOR
4.3%

Недвижимость

GAL
2.7%
AOR
2.4%

Коммунальные услуги

GAL
2.6%
AOR
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Global Allocation ETF

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Часто сравнивают с GAL:
GAL с AOAGAL с FLBRGAL с DFEGAL с REMGAL с HNDLGAL с PICKGAL с VDC
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с BALFX

Доходность на риск

GAL vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAL
Ранг доходности на риск GAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAL c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GALAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.99

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.79

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.59

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

11.27

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAL vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAL на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAL и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GALAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.99

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.68

0.00

Просадки

Сравнение просадок GAL и AOR

Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GALAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.31%

-24.44%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-6.64%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-9.77%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-21.72%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.31%

-22.95%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-2.25%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-3.47%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.52%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GAL и AOR

SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) имеют волатильность 3.18% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GALAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.12%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

7.11%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.98%

8.66%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

10.58%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.39%

10.69%

+0.70%

Сравнение комиссий GAL и AOR

GAL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAL и AOR

Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности AOR в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.51%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		3.19%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GAL and AOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GAL has higher volatility (3.18%) compared to AOR (3.12%). In terms of maximum drawdown, GAL dropped -28.31% vs AOR's -24.44%.

On 10-year performance, AOR leads with 8.14% vs 7.96% for GAL. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AOR has performed better with a 8.14% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for GAL.

GAL has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.51% for AOR.

They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for GAL and 0.15% for AOR.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAL и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор