Сравнение VDC с EQL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL).
VDC и EQL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDC и EQL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDC и EQL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.90% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 2.94% | 13.09% | 16.44% | 16.87% | -10.72% | 29.32% | 10.87% | 27.87% | -6.12% | 18.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VDC показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у EQL с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям EQL по среднегодовой доходности: 7.72% против 12.14% соответственно.
VDC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.72%
EQL
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDC и EQL
VDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EQL в 0.28%.
Доходность на риск
VDC vs. EQL — Ранг доходности на риск
VDC
EQL
Сравнение VDC c EQL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDC | EQL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.03 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.50 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.36 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 6.74 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDC | EQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.03 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.73 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.83 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VDC и EQL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и EQL
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности EQL в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 1.71% | 1.73% | 1.78% | 1.96% | 2.14% | 1.69% | 2.29% | 1.95% | 2.39% | 1.97% | 2.89% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок VDC и EQL
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, примерно равная максимальной просадке EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и EQL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDC | EQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -35.65% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -11.90% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -19.24% | +2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.31% | -35.65% | +10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -4.49% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -3.28% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.40% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и EQL
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) имеют волатильность 3.89% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDC | EQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 3.95% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 7.32% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 14.88% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 14.60% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 16.55% | -1.96% |