PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL с ^SPXEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EQL с ^SPXEW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).

EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EQL и ^SPXEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQL и ^SPXEW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF		3.18%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%18.37%
^SPXEW
S&P 500 Equal Weighted Index		0.50%9.34%10.90%11.56%-13.11%27.48%10.47%26.57%-9.43%16.68%

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у ^SPXEW с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции EQL превзошли акции ^SPXEW по среднегодовой доходности: 12.17% против 9.30% соответственно.

EQL

1 день
0.23%
1 месяц
-4.16%
С начала года
3.18%
6 месяцев
4.20%
1 год
15.32%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.72%
10 лет*
12.17%

^SPXEW

1 день
0.32%
1 месяц
-5.69%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.23%
1 год
10.97%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alps Equal Sector Weight ETF

S&P 500 Equal Weighted Index

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с vooEQL с VIGEQL с ^GSPCEQL с MOOD
Часто сравнивают с ^SPXEW:
^SPXEW с SPY^SPXEW с RSP^SPXEW с VOO^SPXEW с ^GSPC^SPXEW с PFGC^SPXEW с VADDX^SPXEW с VTV

Доходность на риск

EQL vs. ^SPXEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
^SPXEW
Ранг доходности на риск ^SPXEW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQL^SPXEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.64

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.02

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.88

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

3.88

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL vs. ^SPXEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа ^SPXEW равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и ^SPXEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQL^SPXEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.64

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.37

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.51

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.48

+0.36

Корреляция

Корреляция между EQL и ^SPXEW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок EQL и ^SPXEW

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и ^SPXEW.

Загрузка...

Показатели просадок

EQL^SPXEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-60.83%

+25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.61%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-22.47%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-39.21%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-5.88%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-7.05%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.86%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и ^SPXEW

Текущая волатильность для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 3.88%, в то время как у S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQL^SPXEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.39%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

8.87%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

17.19%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

16.26%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

18.43%

-1.88%