Сравнение EQL с ^SPXEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).
EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQL или ^SPXEW.
Корреляция
Корреляция между EQL и ^SPXEW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EQL и ^SPXEW
Основные характеристики
EQL:
2.05
^SPXEW:
1.44
EQL:
2.78
^SPXEW:
2.01
EQL:
1.36
^SPXEW:
1.26
EQL:
3.40
^SPXEW:
2.23
EQL:
10.63
^SPXEW:
6.10
EQL:
2.01%
^SPXEW:
2.74%
EQL:
10.46%
^SPXEW:
11.63%
EQL:
-35.65%
^SPXEW:
-60.83%
EQL:
-1.71%
^SPXEW:
-2.74%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQL показывает доходность 3.98%, а ^SPXEW немного ниже – 3.96%. За последние 10 лет акции EQL превзошли акции ^SPXEW по среднегодовой доходности: 11.36% против 8.86% соответственно.
EQL
3.98%
2.34%
9.24%
20.71%
12.67%
11.36%
^SPXEW
3.96%
2.34%
7.29%
15.59%
9.70%
8.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EQL и ^SPXEW
EQL
^SPXEW
Сравнение EQL c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EQL и ^SPXEW
Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQL и ^SPXEW
Текущая волатильность для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 2.97%, в то время как у S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.