Сравнение EQL с ^SPXEW
EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the NYSE Equal Sector Weight Index, while ^SPXEW (S&P 500 Equal Weighted Index) is an index. Over the past 10 years, EQL returned 12.45%/yr vs 10.10%/yr for ^SPXEW. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности EQL и ^SPXEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQL показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у ^SPXEW с доходностью 14.65%. За последние 10 лет акции EQL превзошли акции ^SPXEW по среднегодовой доходности: 12.45% против 10.10% соответственно.
EQL
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 7.31%
- С начала года
- 12.36%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 12.45%
- Всё время*
- 13.57%
^SPXEW
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 9.73%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 8.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $3.29M | $2.86M | $2.72M |
Сравнение доходности по годам EQL и ^SPXEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 12.36% | 13.09% | 16.44% | 16.87% | -10.72% | 29.32% | 10.87% | 27.87% | -6.12% | 18.37% |
^SPXEW S&P 500 Equal Weighted Index | 14.65% | 9.34% | 10.90% | 11.56% | -13.11% | 27.48% | 10.47% | 27.57% | -10.14% | 16.68% |
Correlation
The correlation between EQL and ^SPXEW is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2009 г. | 0.94 |
The correlation between EQL and ^SPXEW has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQL vs. ^SPXEW — Ранг доходности на риск
EQL
^SPXEW
Сравнение EQL c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQL | ^SPXEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.49 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 9.53 | +2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQL и ^SPXEW
Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и ^SPXEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQL | ^SPXEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -60.83% | +25.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -8.03% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.07% | -18.31% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.24% | -22.47% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | -39.21% | +3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.19% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -8.12% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.09% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQL и ^SPXEW
Текущая волатильность для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 2.41%, в то время как у S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQL | ^SPXEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 3.26% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 8.69% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.43% | 11.71% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 16.23% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 18.34% | -1.85% |
Часто задаваемые вопросы
EQL and ^SPXEW have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^SPXEW has higher volatility (3.26%) compared to EQL (2.41%). In terms of maximum drawdown, EQL dropped -35.65% vs ^SPXEW's -60.83%.
EQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQL и ^SPXEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор