Alps Equal Sector Weight ETF (EQL)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alps Equal Sector Weight ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) показал доход в 2.94% с начала года и 15.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EQL составила 12.14%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 7 июл. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении EQL закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.

Alps Equal Sector Weight ETF: годовая альфа составляет 1.97%, бета — 0.89, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 08.07.2009.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (95.13%) было выше, чем в снижении (90.44%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• При бете 0.89 и R² 0.90 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия EQL составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

EQL имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Alps Equal Sector Weight ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alps Equal Sector Weight ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Alps Equal Sector Weight ETF показал максимальную просадку в 35.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Alps Equal Sector Weight ETF составляет 4.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.