- ISIN
- US00162Q2057
- CUSIP
- 00162Q205
- Эмитент
- SS&C
- Дата выпуска
- 6 июл. 2009 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NYSE Equal Sector Weight Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) прибавил 8.8% с начала года. Текущая цена акции EQL — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EQL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,647.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) показал доход в 8.83% с начала года и 18.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EQL составила 12.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ALPS Equal Sector Weight ETF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 12.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EQL по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июл. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EQL закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.64% | 3.99% | -4.49% | 5.42% | 0.94% | -0.65% | 8.83% | ||||||
| 2025 | 3.52% | 0.76% | -3.20% | -2.24% | 4.12% | 3.04% | 0.92% | 2.37% | 2.06% | -0.37% | 1.70% | -0.05% | 13.09% |
| 2024 | -0.20% | 4.36% | 3.85% | -3.63% | 3.66% | 0.43% | 3.40% | 2.72% | 2.36% | -1.36% | 5.84% | -5.47% | 16.44% |
| 2023 | 5.85% | -3.01% | 1.84% | 1.44% | -2.78% | 6.79% | 3.13% | -2.06% | -4.32% | -2.56% | 7.85% | 4.50% | 16.87% |
| 2022 | -3.14% | -2.03% | 5.04% | -6.27% | 1.13% | -8.82% | 7.96% | -3.35% | -9.15% | 8.48% | 5.76% | -4.72% | -10.72% |
| 2021 | -0.62% | 3.81% | 5.88% | 4.43% | 1.80% | 0.78% | 1.43% | 2.41% | -3.94% | 6.86% | -2.25% | 6.02% | 29.32% |
Метрики бенчмарка
ALPS Equal Sector Weight ETF has an annualized alpha of 1.53%, beta of 0.88, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 08, 2009.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.99%) than losses (90.53%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.90, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.53%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 92.99%
- Участие в снижении
- 90.53%
Комиссия
Комиссия EQL составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EQL имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EQL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.93 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 13.52 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ALPS Equal Sector Weight ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.82 | $0.80 | $0.74 | $0.72 | $0.68 | $0.62 | $0.66 | $0.52 | $0.51 | $0.46 | $0.58 | $0.38 |
Дивидендный доход | 1.62% | 1.73% | 1.78% | 1.96% | 2.14% | 1.69% | 2.29% | 1.95% | 2.39% | 1.97% | 2.89% | 2.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ALPS Equal Sector Weight ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ALPS Equal Sector Weight ETF показал максимальную просадку в 35.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка ALPS Equal Sector Weight ETF составляет 1.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.65%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 13d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.24%окт. 2022 г. | 6mo 16d | 9mo 16d | 1y 3moмарт 2022 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -18.67%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 7d | 7mo 4dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.44%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 10d | 6mo 11dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -15.34%июль 2010 г. | 2mo 7d | 4mo 5d | 6mo 12dапр. 2010 г. - нояб. 2010 г. |
Показатели просадок
| EQL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -56.78% | +21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -9.10% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.07% | -18.90% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.24% | -25.43% | +6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | -33.92% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.74% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -10.72% | +7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.97% | -0.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EQL
Добавьте ALPS Equal Sector Weight ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EQL