Сравнение EQL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EQL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQL или SPY.
Доходность
Сравнение доходности EQL и SPY
Доходность по периодам
С начала года, EQL показывает доходность 21.27%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции EQL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.09% против 13.10% соответственно.
EQL
21.27%
2.26%
13.33%
27.52%
13.50%
11.09%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| EQL | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.54 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 20.25 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 10.15% | 12.14% |
| Макс. просадка | -35.65% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQL и SPY
EQL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между EQL и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQL и SPY
Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 1.66% | 1.96% | 2.14% | 1.69% | 2.29% | 1.95% | 2.39% | 1.97% | 2.89% | 2.07% | 1.68% | 1.55% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EQL и SPY
Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQL и SPY
Текущая волатильность для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 2.99%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.