Сравнение VOO с EQL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL).
VOO и EQL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOO или EQL.
Доходность
Сравнение доходности VOO и EQL
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 24.51%, что значительно выше, чем у EQL с доходностью 19.13%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции EQL по среднегодовой доходности: 13.12% против 10.98% соответственно.
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
EQL
19.13%
-0.39%
9.27%
26.36%
13.06%
10.98%
Основные характеристики
| VOO | EQL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.81 | 5.21 |
| Коэф-т Мартина | 17.34 | 19.09 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 1.39% |
| Дневная вол-ть | 12.20% | 10.12% |
| Макс. просадка | -33.99% | -35.65% |
| Текущая просадка | -2.16% | -1.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и EQL
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EQL в 0.28%.
Корреляция
Корреляция между VOO и EQL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOO c EQL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и EQL
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности EQL в 1.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 1.69% | 1.96% | 2.14% | 1.69% | 2.29% | 1.95% | 2.39% | 1.97% | 2.89% | 2.07% | 1.68% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и EQL
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и EQL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и EQL
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.