Сравнение VOO с EQL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL).
VOO и EQL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOO или EQL.
Основные характеристики
| VOO | EQL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.63% | 4.09% |
| Дох-ть за 1 год | 23.68% | 16.32% |
| Дох-ть за 3 года | 7.89% | 7.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.12% | 11.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.38% | 10.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.38 |
| Дневная вол-ть | 11.70% | 10.74% |
| Макс. просадка | -33.99% | -35.65% |
| Current Drawdown | -4.45% | -3.76% |
Корреляция
Корреляция между VOO и EQL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOO и EQL
С начала года, VOO показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у EQL с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции EQL по среднегодовой доходности: 12.38% против 10.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и EQL
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EQL в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOO c EQL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и EQL
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности EQL в 1.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 1.86% | 1.96% | 2.14% | 1.69% | 2.29% | 1.95% | 2.39% | 1.97% | 2.89% | 2.07% | 1.68% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и EQL
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и EQL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и EQL
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.