PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQL с VIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - EQL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NYSE Equal Sector Weight Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQL returned 12.47%/yr vs 13.23%/yr for VIG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EQL charges 0.27%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности EQL и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции EQL уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 12.47% против 13.23% соответственно.

EQL

1 день
-0.16%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.12%
1 год
18.80%
3 года*
16.48%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.47%

VIG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.79%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.63%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQL и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		8.83%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%18.37%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.57%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between EQL and VIG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2009 г.

0.92

The correlation between EQL and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQL и VIG

Секторы
EQL
VIG

Технологии

10.8%
26.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%
4.7%

Недвижимость

9.3%

-

Коммуникационные услуги

8.9%
0.5%

Коммунальные услуги

8.9%
3.2%

Финансовые услуги

8.9%
20.6%

Потребительский защитный сектор

8.7%
10.1%

Промышленность

8.7%
11.8%

Энергетика

8.6%
3.5%

Здравоохранение

8.6%
16.5%

Сырьевые материалы

8.2%
3.5%

Технологии

EQL
10.8%
VIG
26.2%

Потребительский циклический сектор

EQL
10.5%
VIG
4.7%

Недвижимость

EQL
9.3%
VIG

-

Коммуникационные услуги

EQL
8.9%
VIG
0.5%

Коммунальные услуги

EQL
8.9%
VIG
3.2%

Финансовые услуги

EQL
8.9%
VIG
20.6%

Потребительский защитный сектор

EQL
8.7%
VIG
10.1%

Промышленность

EQL
8.7%
VIG
11.8%

Энергетика

EQL
8.6%
VIG
3.5%

Здравоохранение

EQL
8.6%
VIG
16.5%

Сырьевые материалы

EQL
8.2%
VIG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Equal Sector Weight ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с MOODEQL с VDC
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

EQL vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.97

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.88

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.49

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

10.06

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.97

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.60

+0.25

Просадки

Сравнение просадок EQL и VIG

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-46.81%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-7.91%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-14.95%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-20.39%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-31.72%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.19%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-5.51%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.96%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и VIG

ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 2.21% и 2.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

2.19%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

7.57%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

10.01%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

14.23%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

16.05%

+0.49%

Сравнение комиссий EQL и VIG

EQL берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и VIG

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.62%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

EQL and VIG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQL has higher volatility (2.21%) compared to VIG (2.19%). In terms of maximum drawdown, EQL dropped -35.65% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.23% vs 12.47% for EQL. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.23% return vs 12.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.27% for EQL.

EQL has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.47% for VIG.

EQL is categorized as Large Cap Blend Equities, while VIG is Dividend. EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: SS&C and Vanguard. Their fees differ too: 0.27% for EQL and 0.04% for VIG.

EQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQL и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор