Сравнение EQL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EQL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQL или VOO.
Доходность
Сравнение доходности EQL и VOO
Доходность по периодам
С начала года, EQL показывает доходность 19.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции EQL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.98% против 13.11% соответственно.
EQL
19.81%
0.18%
10.13%
27.08%
13.24%
10.98%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| EQL | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.69 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.39 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 19.74 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.15% | 12.23% |
| Макс. просадка | -35.65% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.18% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQL и VOO
EQL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между EQL и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQL и VOO
Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 1.68% | 1.96% | 2.14% | 1.69% | 2.29% | 1.95% | 2.39% | 1.97% | 2.89% | 2.07% | 1.68% | 1.55% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EQL и VOO
Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQL и VOO
Текущая волатильность для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 3.01%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.