Сравнение VDC с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VDC и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDC и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDC и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 7.09% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VDC показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции VDC превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 7.77% против 1.70% соответственно.
VDC
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 7.77%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDC и BND
VDC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDC vs. BND — Ранг доходности на риск
VDC
BND
Сравнение VDC c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDC | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.00 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.42 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.71 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 4.64 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDC | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.00 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.05 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.31 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.59 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VDC и BND составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и BND
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.14% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VDC и BND
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDC | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -18.58% | -15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -2.44% | -6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -17.91% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.31% | -18.58% | -6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -2.32% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -3.07% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 0.90% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и BND
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что VDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDC | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 1.65% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 2.51% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 4.29% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 6.00% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 5.52% | +9.06% |