PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDC с AIFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с AIFD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW. VDC is passively managed, while AIFD is actively managed. Over the past year, VDC returned 9.36% vs 60.10% for AIFD. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. VDC charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for AIFD.

Доходность

Сравнение доходности VDC и AIFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 11.19%, что значительно ниже, чем у AIFD с доходностью 32.00%.

VDC

1 день
2.65%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
5.06%
С начала года
11.19%
1 год
9.36%
3 года*
8.68%
5 лет*
7.29%
10 лет*
7.63%

AIFD

1 день
-3.23%
1 месяц
-7.56%
6 месяцев
30.36%
С начала года
32.00%
1 год
60.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и AIFD

2026 (YTD)20252024
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		11.19%2.17%6.49%
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		32.00%28.30%15.22%

Correlation

The correlation between VDC and AIFD is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

-0.15

The correlation between VDC and AIFD shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDC и AIFD

Секторы
VDC
AIFD

Потребительский защитный сектор

97.2%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%
6.0%

Промышленность

0.6%
9.8%

Технологии

0.4%
73.2%

Сырьевые материалы

0.4%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

11.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

VDC
97.2%
AIFD

-

Потребительский циклический сектор

VDC
1.1%
AIFD
6.0%

Промышленность

VDC
0.6%
AIFD
9.8%

Технологии

VDC
0.4%
AIFD
73.2%

Сырьевые материалы

VDC
0.4%
AIFD

-

Здравоохранение

VDC
0.0%
AIFD

-

Коммуникационные услуги

VDC

-

AIFD
11.0%

Энергетика

VDC

-

AIFD

-

Финансовые услуги

VDC

-

AIFD

-

Недвижимость

VDC

-

AIFD

-

Коммунальные услуги

VDC

-

AIFD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

TCW Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с TCAIAIFD с SUPPAIFD с AISAIFD с THNQAIFD с GRWAIFD с SLNZAIFD с KNCT

Доходность на риск

VDC vs. AIFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c AIFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDCAIFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.07

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.55

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

4.50

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

15.50

-13.56

VDC vs. AIFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа AIFD равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и AIFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и AIFD

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, примерно равная максимальной просадке AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и AIFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCAIFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-33.20%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-13.42%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-13.42%

+9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-5.82%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

3.89%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и AIFD

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 5.69%, в то время как у TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCAIFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

11.77%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

23.87%

-12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

29.13%

-15.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

30.30%

-16.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

30.30%

-15.58%

Сравнение комиссий VDC и AIFD

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AIFD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и AIFD

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как AIFD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.07%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and AIFD have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIFD has higher volatility (11.77%) compared to VDC (5.69%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs AIFD's -33.20%.

On 1-year performance, AIFD leads with 60.10% vs 9.36% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIFD has performed better with a 60.10% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for AIFD.

VDC has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.00% for AIFD.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while AIFD is Technology Equities. They also come from different issuers: Vanguard and TCW. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.75% for AIFD.

AIFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и AIFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор