PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFD с GRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIFD с GRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и TCW Durable Growth ETF (GRW).

AIFD и GRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIFD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. GRW - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 6 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AIFD и GRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFD и GRW

2026 (YTD)20252024
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		5.07%28.30%13.97%
GRW
TCW Durable Growth ETF		-10.76%-5.07%11.08%

Доходность по периодам

С начала года, AIFD показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у GRW с доходностью -10.76%.

AIFD

1 день
2.39%
1 месяц
-1.05%
С начала года
5.07%
6 месяцев
10.09%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GRW

1 день
0.94%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-10.76%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-16.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Artificial Intelligence ETF

TCW Durable Growth ETF

Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с QQQAIFD с THNQAIFD с CHATAIFD с QTUMAIFD с SLNZAIFD с SUPPAIFD с FLXR
Часто сравнивают с GRW:
GRW с BBUSGRW с ACSIGRW с PWRDGRW с SLNZGRW с ACLOGRW с ALTLGRW с FLXR

Сравнение комиссий AIFD и GRW

И AIFD, и GRW имеют комиссию равную 0.75%.

AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF
GRW
TCW Durable Growth ETF

Доходность на риск

AIFD vs. GRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GRW
Ранг доходности на риск GRW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRW: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFD c GRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

-0.93

+2.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

-1.26

+3.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.84

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.66

-0.67

+5.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.89

-1.61

+20.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFD vs. GRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFD на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа GRW равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFD и GRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

-0.93

+2.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

-0.20

+1.09

Корреляция

Корреляция между AIFD и GRW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFD и GRW

AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.

TTM20252024
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.30%0.27%11.37%

Просадки

Сравнение просадок AIFD и GRW

Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки GRW в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и GRW.

Загрузка...

Показатели просадок

AIFDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-23.84%

-9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-23.84%

+9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-21.01%

+18.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-5.89%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

9.96%

-6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFD и GRW

TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с TCW Durable Growth ETF (GRW) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что AIFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIFDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

5.74%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

10.79%

+9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

17.98%

+12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

16.21%

+13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

16.21%

+13.12%