PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIFD с GRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIFD и GRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


AIFD

1 день
-0.60%
1 месяц
13.93%
С начала года
49.07%
6 месяцев
48.22%
1 год
95.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GRW

1 день
0.18%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIFD и GRW


Correlation

The correlation between AIFD and GRW is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.50

Сравнение распределения секторов AIFD и GRW


Секторы
AIFD
GRW

Технологии

71.1%
26.6%

Коммуникационные услуги

11.0%
9.1%

Промышленность

10.2%
38.1%

Потребительский циклический сектор

6.1%
8.3%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

9.8%

Здравоохранение

-

4.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIFD
71.1%
GRW
26.6%

Коммуникационные услуги

AIFD
11.0%
GRW
9.1%

Промышленность

AIFD
10.2%
GRW
38.1%

Потребительский циклический сектор

AIFD
6.1%
GRW
8.3%

Сырьевые материалы

AIFD

-

GRW
4.0%

Потребительский защитный сектор

AIFD

-

GRW

-

Энергетика

AIFD

-

GRW

-

Финансовые услуги

AIFD

-

GRW
9.8%

Здравоохранение

AIFD

-

GRW
4.1%

Недвижимость

AIFD

-

GRW

-

Коммунальные услуги

AIFD

-

GRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Artificial Intelligence ETF

TCW Durable Growth ETF

Доходность на риск

AIFD vs. GRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина

GRW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFD c GRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIFDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.70

AIFD vs. GRW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIFDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

13.58

-12.00

Просадки

Сравнение просадок AIFD и GRW

Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и GRW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIFDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-0.45%

-32.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-0.27%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-0.17%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFD и GRW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIFDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.53%

8.89%

+16.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.31%

8.89%

+20.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

8.89%

+20.42%

Сравнение комиссий AIFD и GRW

И AIFD, и GRW имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFD и GRW

Ни AIFD, ни GRW не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


AIFD and GRW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIFD and GRW have the same expense ratio: 0.75% per year.

AIFD and GRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AIFD is categorized as Technology Equities, while GRW is Large Cap Growth Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIFD и GRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор