- Эмитент
- TCW
- Дата выпуска
- 31 авг. 2017 г.
- Категория
- Artificial Intelligence, Technology Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $126M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 19K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $936.84K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) прибавил 40.2% с начала года. Текущая цена акции AIFD — $53.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) показал доход в 40.20% с начала года и 65.55% за последние 12 месяцев.
TCW Artificial Intelligence ETF
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 42.01%
- С начала года
- 40.20%
- 1 год
- 65.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 38.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AIFD по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении AIFD закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -7.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.16% | 2.89% | -2.37% | 21.10% | 13.72% | 4.39% | -11.57% | 7.48% | 40.20% | ||||
| 2025 | 2.70% | -9.81% | -11.87% | 2.93% | 12.58% | 10.99% | 4.67% | 0.19% | 9.51% | 8.54% | -1.53% | -0.42% | 28.30% |
| 2024 | 1.10% | 8.72% | -6.66% | 0.08% | 3.49% | 0.52% | 7.03% | 0.80% | 15.22% |
Метрики бенчмарка
TCW Artificial Intelligence ETF has an annualized alpha of 5.12%, beta of 1.65, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 06, 2024.
- This ETF captured 191.82% of S&P 500 Index gains and 134.58% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 5.12% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 1.65 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- 5.12%
- Бета
- 1.65
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 191.82%
- Участие в снижении
- 134.58%
Комиссия
Комиссия AIFD составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AIFD имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 78% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIFD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.50 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | 10.58 | +2.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TCW Artificial Intelligence ETF показал максимальную просадку в 33.20%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.
Текущая просадка TCW Artificial Intelligence ETF составляет 8.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.20%апр. 2025 г. | 2mo 10d | 3mo 22d | 6mo 2dянв. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.22%июль 2026 г. | 1mo 26d | — | 2mo 4dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-19.23%авг. 2024 г. | 25d | 3mo 4d | 3mo 29dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-11.75%нояб. 2025 г. | 21d | 20d | 1mo 11dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-9.69%март 2026 г. | 1mo 2d | 9d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| AIFD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -56.78% | +23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.22% | -9.10% | -11.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.04% | -0.17% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -10.69% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 2.14% | +2.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AIFD
Добавьте TCW Artificial Intelligence ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AIFD