PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFD с SUPP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIFD с SUPP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP).

AIFD и SUPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIFD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. SUPP - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AIFD и SUPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFD и SUPP

2026 (YTD)20252024
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		5.07%28.30%14.65%
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		2.43%11.65%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, AIFD показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у SUPP с доходностью 2.43%.

AIFD

1 день
2.39%
1 месяц
-1.05%
С начала года
5.07%
6 месяцев
10.09%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUPP

1 день
1.67%
1 месяц
-7.30%
С начала года
2.43%
6 месяцев
0.90%
1 год
23.42%
3 года*
14.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Artificial Intelligence ETF

TCW Transform Supply Chain ETF

Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с QQQAIFD с THNQAIFD с QTUMAIFD с CHATAIFD с SLNZAIFD с FLXRAIFD с PWRD
Часто сравнивают с SUPP:
SUPP с SUPLSUPP с BDGSSUPP с AIRRSUPP с SLNZSUPP с FLXRSUPP с PWRDSUPP с ACLO

Сравнение комиссий AIFD и SUPP

И AIFD, и SUPP имеют комиссию равную 0.75%.

AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF

Доходность на риск

AIFD vs. SUPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SUPP
Ранг доходности на риск SUPP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFD c SUPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFDSUPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.06

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.63

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.66

1.79

+2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.89

7.01

+11.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFD vs. SUPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFD на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа SUPP равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFD и SUPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFDSUPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.06

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.63

+0.25

Корреляция

Корреляция между AIFD и SUPP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFD и SUPP

AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

TTM202520242023
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		0.34%0.35%0.49%0.45%

Просадки

Сравнение просадок AIFD и SUPP

Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки SUPP в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и SUPP.

Загрузка...

Показатели просадок

AIFDSUPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-25.03%

-8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-13.59%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-8.18%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-4.56%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.46%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFD и SUPP

TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что AIFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIFDSUPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

9.61%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

14.92%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

22.16%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

19.15%

+10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

19.15%

+10.18%