PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFD с THNQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIFD с THNQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ).

AIFD и THNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIFD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. THNQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AIFD и THNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFD и THNQ

2026 (YTD)20252024
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		5.07%28.30%14.65%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		-6.16%29.83%12.72%

Доходность по периодам

С начала года, AIFD показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у THNQ с доходностью -6.16%.

AIFD

1 день
2.39%
1 месяц
-1.05%
С начала года
5.07%
6 месяцев
10.09%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THNQ

1 день
0.96%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-8.83%
1 год
33.73%
3 года*
22.49%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Artificial Intelligence ETF

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с QQQAIFD с CHATAIFD с QTUMAIFD с SLNZAIFD с SUPPAIFD с FLXRAIFD с PWRD
Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с irboTHNQ с LRNZ

Сравнение комиссий AIFD и THNQ

AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии THNQ в 0.68%.

AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Доходность на риск

AIFD vs. THNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFD c THNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFDTHNQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.11

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.67

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.66

1.90

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.89

6.16

+12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFD vs. THNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFD на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа THNQ равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFD и THNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFDTHNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.11

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.55

+0.33

Корреляция

Корреляция между AIFD и THNQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFD и THNQ

AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

TTM2025
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.22%0.20%

Просадки

Сравнение просадок AIFD и THNQ

Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки THNQ в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и THNQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AIFDTHNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-50.56%

+17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-18.39%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-13.00%

+10.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-15.44%

+9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

5.66%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFD и THNQ

TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) имеют волатильность 10.76% и 10.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIFDTHNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

10.64%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

20.69%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

30.42%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

28.76%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

28.57%

+0.76%